没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
论文研究-基于CVaR的RAROC对我国开放式基金绩效评价.pdf
需积分: 10 2 下载量 70 浏览量
2019-09-20
14:08:32
上传
评论
收藏 582KB PDF 举报
温馨提示
试读
11页
论文研究-基于CVaR的RAROC对我国开放式基金绩效评价.pdf, 以2006年到2009年的数据对我国 开放式基金进行绩效评价.计算CVaR和VaR时都采用新的方法即运用GARCH, EGARCH, PARCH模型和残差服从T和GED分布的组合来计算, 接着通过返回测试提高VaR和CVaR精度,并且将CVaR与VaR的 结果都进行测试比较. 经过实证检验,基于CVaR的RAROC更准确地衡量了风险, 提高了精确度, 为基金投资者提供了一个很好的业绩参考指标.
资源推荐
资源评论
资源评论
weixin_38744207
- 粉丝: 343
- 资源: 2万+
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功