论文研究-基于g-h分布度量银行操作风险.pdf

所需积分/C币:7 2019-09-20 629KB .PDF
评分

论文研究-基于g-h分布度量银行操作风险.pdf,  根据银行操作风险厚尾性的特点, 采用具有厚尾特点的 g-h 分布度量了银行的操作风险. 在实际运用中根据 g-h 分布定义, 修正了 Tukey 分位数估计; 依据操作风险的高频低危和低频高危的特性, 提出了损失区间法确定损失次数参数. 在 g-h 分布特性的基础上, 得出了 g-h 分布的随机和的在险值. 利用我国银行公开披露的操作风险
第12期 司马则茜,等:基于gh分布度量银行操作风险 2323 有 XK=A+-(exp(gzk) p(hz/2 X1-k=4+=(exp(g21-k)-1)exp(ha2-/2 由(2),(3)式和(4)式,可得 In 0.5 选定几个分位数点,取其平均值作为g值 ④估计参数B和h的值.由(2),(3)式和(4)式.可得 B x0.5)g(x1-k-x05 p exp(-9zk) p(g21-k)-1 把(6)式两边取对数,然后选定右尾部的几个分位数点根据选定的分位数,相应标准正态的分位数和估 算岀的g,运用最小二乘法冋归分析,根据其拟合直线的截距与斜率估计出参数B和h 3损失发生次数 所渭ⅤaR,即“ Value at risk”'的缩写,含义为“在险价值”,是指在给定的市场条件与置信水平下,某 金融资产或证券组合在给定的时间区间内的最大期望损失.从统计角度上讲,VaR的定义:其中,X代表资 产(或资产组合)的利润或损失,VaR(k)表示置信水平k下处于风险中的价值.ⅤaR可表示为 P(X<ⅤaR(k)=k 从在险值定义可知,需要相邻的损失的时间区问固定,一般把固定时间取为一年.但是,操作风险损失包 括两类:低频高危和高频低危.这就说明给定一个时间区间,不同损失区间发生的次数不同,也就是说,在相 同的一段时间里,不同损失区间影响损失发生的总次数的相对重要程度不同,低危的相对重要程度大,高危 的相对重要程度小.如果在1年里,把不同损失区间里发生的次数简单相加作为损失发生次数,显然这样会 使估计结果偏高.本文采用分区间法来计算损失发生的次数,依据高频低危和低频高危特性,划分出区间,确 定出其权重,然后根据权重求1年内损失发生次数 首先,求损失区间的次数.把损失数据按照从小到大的顺序划分成区间:(0,a1],(a1,a2 其次:假设损失发生次数服从 Poisson分布由于 Poisson分布更多地专用于研究单位时间、单位人群、 单位空间内,某罕见事件发生次数的分布.所以,在第讠个区间(a,a2+1](=0,1,…,m-1)里的损失发生 次数的分布假设为服从 Poisson分布,其参数设为;,且每个区间独立同分布 第三,求损失区间的权重先求出1年内,第个区间(a,m2+1](=0,1,…,n-1)损失发生次数(也 就是λo)除以1年的总次数的商.然后把几年的商平均.其平均值就是该损失区间的权重,记为Loa(其中 0,1, 第四,求年损失发生的次数.第讠个区间(a1,a2+1]的权重为Lo(i=0,1,…n-1),相当于Lo3个独 立同 Poission分布,其分布仍为 Poission分布,所以,第a个区间的发生次数是A=A2×Loa,根据n个 Poission分布的分布仍是复合 Poission分布1,得出年损失发生的次数是: 入-入0+入1+…+入 最后,把几年的年损失发生的次数平均作为1年内损失发生的次数 4损失随机和的在险值 41个体损失的分位数 在不考虑给定的时间区间时,假设xk和zk分别为随机变量X和服从标准正态分布的变量Z的K分 位数当估计出gh分布的位置参数、尺度参数、偏度参数和形态参数时,由(2)式和(7)式得到gh分布的 分位数p P=A+-exp(gzk)-1]exp(hzk /2) 2324 系统工程理论与实践 第31卷 42损失随机和的在险值 保险里的随机和是一定时间的索赔次数N={N:t≥0}.N4发生的概率是p(N=)(=0,1,…), 且p(N=0),p(N=1),p(N=2),…是概率分布函数(包括 Poisson分布),第i次的索赔是x;,随机序 列{x}独立同分布函数为次指数分布F(x)(g和h均大于0时,gh分布属于次指数分布族12),且 索赔量与索赔次数发生的时间相互独立.相应地.在一年內操作风险损失发生的次数N≡{N:t≥0},且 服从参数是入的 Poisson分布;第i次发生的损失额度是x2,随机序列{x;}1独立同分布函数为gh分布 (记为F(x),且损失额度与损失次数发生的时间相互独立.显然,三>0,使得∑=1e-)(1+e)”<∞ 那么,相应的一年银行操作风险损失随机和为∑1x,假设xk为随机变量X的k分位数,相应的随机和 ∑>1Gz=L的在险值是随机变量X的1-(1-k)/分位数,即为 VaRe()=F(1- B A+xp(921-=-1)ep )/入 5实证分析 51数据的特征 本文尽可能收集了国内外媒体公开报导的我国银行业操作风险损失事件868件(图1),考虑到事件的滞 后性、时间跨度选为1995年至2006年由于中国各银行的客户群体相似和所处的各种环培相同,所以本文 将中国银行业作为一个整体来度量操作风险.表1是对收集到的中国银行业操作损失原始数据和筛选后的数 据的措叙性统计.从表1的偏度和峰度值可以知道,数据的损失分布是尖峰厚尾的,所以操作风险损失分布 可以假设是g-h分布 4000 损失(千万) 3500 件数 3000 100 2000 80 1500 60 1000 40 500 20 95年97年99年01年03年05年 图11995-2006年中国的银行操作风险年度损失额和件数 表1中国的银行操作风险损失的统计特征 收集 最小值 最大值 中位数 标准差偏度峰度 无 0.1方元 0.2E+07万元 473万元 15468万元85099 352.4 筛选的数据3500万元02E+07万元”156005元5629万元1568739.0 103.1 52估计gh分布参数 借助Tkey分位数估计方法和修正的 Tukey分位数估计方法分別对上述数据进行估计,过程如22所 述,参数估计过程如表2和表3(其中表2和表3的后两列是公式(6)左右两边取对数的值),根据表2和表 3中的后两列进行回归拟合,计算出尺度参数和形态参数(表4).接着根据公式(8)计算出个体损失的分位 数(表4).从表4可以看出,当位置参数等于中位数时,与右尾厚矛盾;当位置参数近似等于均值时,不矛盾, 随着置信水平从0.95到0.99再到0.999变化,操作风险的分位数也随之显著变化.修正的 Tukey分位数佔 计方法是可行的 表5是经验分布函数和g-h分布函数的误差表,从表中可以看出,gh分布函数和经验分布两数的误差 越到尾部.误差越少,也就是说g-h分布可以比较精确的估计出操作风险的尾部.,而我们最关心的也是尾部. 第12期 司马则茜,等:基于gh分布度量银行操作风险 所以,采用gh分布来度量我国银行的操作风险的尾部是可行的 表2gh分布参数估计计算过程( Tukey分位数法) k 1- g 少xp(gyk)= 0.059 5 50000 1.563 6.248 1.221 0.118 15 18000 1.185 3.076 6.643 0.702 0.17634 10000 93l .305 7.009 0.433 0.235 5100 0.722 3.347 7.113 0.261 0.294 2750 0.542 3.3:38 7.153 D.147 0.353 157 1800 0.3773.806 7.373 0.071 0.412 240 1100 0.222 4.459 7.449 0.025 0.471 390 600 0.073 5.827 7.321 0.003 表3gh分布参数估计计算过程(修正的Tuky分位数法) k g(x1h-x0.5) 1一k 21-k 01-k 0.059 4000 200000 1.563 1.770 10.516 1.221 0.118 5000 100000 1.751 10.321 0.702 0.176 6000 67205880 0.931 1.807 10.269 0.433 0.235 7322.588 43235.290 0.722 1.670 10.055 0.261 0.2948949.118 2817650 0.542 1.755 9.999 0.147 0.353 10000 24411.760 0.377 1.202 9.808 0.071 0.41212000 19682350 0.222 0.566 9.674 0.025 0.471 14171.870 17000 0.073 0.273 9.814 0.003 表4中国的银行操作风险损失gh分布的参数和个体损失的分位数(单位:万亿) 估计方法 位置参数尺度参数偏度参数形态参数p95 p99 修正分位数估计法15600 1851988 0.64 .0030.0160.161 分位数估计法 473 162133 3.77 不再是右尾厚,矛盾 表5经验分布函数和分布函数的误差表 具体数据10亿15亿20亿40亿 亿60亿69.99亿200亿 经验分布0.96909820.9860.99409970.998 0.99 gh分布0.8850.9190.9360.9650.9720.9760.979 0.92 误差 0.0840.0630.0500.0290.0250.022 0.020 0.008 53计算ⅤaR 求损失事件发生的次数损失区间的划分要符合低危高频和高危低频的特点.把亿元以上的事件定位高 危事件且为小概率事件.当损失区间(单位是千万元)划分过密时,例如把区间划分成47个时,所有区间的 权重都小于0.1;把区问划分成42个时,所有区间的权重都小于0.1;当损失区问(单位是千万元)划分过疏 时,例如把区间划分成17个时,其中区间(10.40的权重大于0.1;例如把区间划分成13个时,其中区间(7, 20的权重大于0.1.因此,损失区间划分过密低危事件是低频的;损失区间划分过疏,高危事件是高频的 经过逐步试分区间,最后选出具有稳健性的损失区间23个:(0,0.01,(0.01,0.031,(0.03,0.051,(0.05, 0.08],(0.08,0.1],(0.1.0.3],(0.3,0.5],(0.5,0.。8,(0.8,1],(1,3],(3,5],(5,8,(8,10],(10,30,(30,50],(50,80, (80,100,(100,200],(200,300],(300,400、(400,500,(500,800]:(800,10001(1000∞).计算出在每个损 失区间(把上述区间简记为区1,区2,…区23)损失发生的损失区间次数、损失区间的权重、损失区间发 生次数和年损失发生次数(表6) 根据表6的结果,计算出各年的次数的平均值作为最后的损失次数入≈587.根据公式(9)和文献[8] 的方法分别计算出的在险值(表7).POT幂律模型分布佔计只用到了极值部分的样本,而gh分布也用到 了低危高频部分的样本;POT幂律模型分布中损失发生次数只用到了极值部分;g-h分布的区间法确定损失 发生次数,更能体蚬操作风险损失的低危高频和高危低频的特点从表7观察岀,随着置信水平的变化,g-h 2326 系统工程理论亐实践 第31卷 分布比POT幂律模型分布变化稳健,gh分布度量操作风险不易高估,避免资本闲置 表6损失金额区问的次数,均权重和各年的次数 区间 权重 19951996199719981992000200120022003200420052006 区1 4 180.091438 区2 4 1 区33 区4 区5 1 6312102 400601171 232529701747 26121634273 452 46162460011 22141751840 935642 9962587 80.076325 30.056973 30.047240 40.032829 区6 4 13 60.139248 区7 2 20.062728 区81 区9 7447443745 0.010129 00.020336 区10 14 13 80.144780 4 0.040539 区12 042000120010000 1 0.040539 区13 91118020000000 3451211000 725950000000 84017111200000 0.027292 11 区15 4245421 80.090680 0.023897 区16 3 20.023231 区17 0.008868 区 00.017087 区19 0.006326 区20 区21 区22 01010 0 00.002719 10.002007 1 0101000 200000 0 0.002925 区23 1 00.000617 年次数2.523.403224.424.088285.7053787210.69822584 表7g-h分布和POT幂律模型分别计算操作风险损失的在险值(单位:万亿) 模型 POT幂律模型 g-h分布模型 VaR Vargs Var VaRgo. g VaRgs vargo VaRgo.9 数值0.009 0.061 0.973 0.018 0.095 0.878 6小结 本文采用gh分布,在LDA的框架下度量」我国银行的操作风险.根据gh分布和标准正态分布的定 义,本文修正了 Tukey分位数估计参数的方法.此方法较极值分布估计简单,和极值方法相比不用确定阈值:; g-h分布从样本整体拟合,且对数据要求全不高;区间法确定损尖发生次数,避免扭曲操作风险损失低危高频 和高危低频的特点,出现高危高频和低危低频的情况.这些使得gh分布伂计结果比较稳健,不易高佔,避免 资本闲詈,为操作风险的经济资本提取提供了方法.实证表明本文的方法很好得刻画了我国银行操作风险的 厚尾和低危高频和高危低频的特征 参考文献 1 The Basel Committee on Banking Supervision. Basel I: International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework S. Switzerland: Basel Committee Publications, 2004 2 Federal Reserve System, Office of the Comptroller of the Currency, Office of Thrift Supervision and Federal Deposit In tion Results of the 2004 Loss data collection Exe hal Risk(Z, 2005 3 Hans B Mathematical Methods in Risk Theory M. Germany: Springer-Verlag Heidelberg, 1970 樊欣,杨晓光.我国银行业操作风险的蒙特卡罗模抄估计[·系统工程理论与实践,2005,25(5):1219 Fan X, Yang X G. Estimaling operational risk of Chinla's COlllmercial bank[J. Syslells Engineering-Theory 第12期 司马则茜,等:基于gh分布度量银行操作风险 2327 & Practice,2005,25(5):1 5 Li J P, Feng J C, Chen J M. A piecewise-defined severity distribution based loss distribution approach to estimate operational risk: Evidence from Chinese National Commercial Banks[J]. International Journal of Information Technology Decision Making, 2009, 8(1):727-717 6莫建明,周宗放重尾性操作风险的风险价值置信区间的灵敏度J.系统工程理论与实践,2009,29(6):5967 Mo J M, Zhou Z F. Confidence intervals'sensitivity of heavy-tailed operational VaRJ. Systems Engineering - Theory practice 2009, 29(6): 59-67 7 Gao L J, Li J P, XuWX. Assessment the operational risk for Chinese commercial banks[C// Lecture Notes in Computer Science 3994, Springer Berlin/ Heidelberg 2006: 501-508 8 Tlkey J W. E, xploratory Data Analysis[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1977a ⑨朱海霞,潘志斌基于gh分布的投资组合VaR方法研究J中国管理科学,2005,13(4):7-12 Zhu IX, Pan ZB. A study of Portfolio Var method based on g-h distributionJ. Chinese Journal of Management Science,2005,13(4):7-12 10潘志斌,田澎,朱海霞.一种新型的VaR计算方法: g-h var法·系统工程理论方法应用,2006,15(3:247-250,255 Pan ZB, Tian P, Zhu H X. A new VaR method: g-h VaRJ. Systems Engineering Theory Methodology Appli- cations,2006,15(3):247-250,255 1l Dutta K, Perry J. a tale of tails: An empirical analysis of loss distribution models for estimating operational riskcapitaleb/ol].http://bosfed.org/economic/wp/wp2006/wp0613.pdf 12 Degenl M. Einbrechts P EVT-based estimatIon of risk capilal alld convergence of high quantiles[J. Advances in Applied Probability, 2008, 40(3): 696-715 13 Hoaglin D C, Mosteller F, Tukey J W. Exploring Data Tables. Trends and Shapes[M. New York: Wiley sons 1985a 14 Mac Gillivra H L, Balanda K P. The relationships between skewness and kurtosisJ. Australian: Statistics, 1988 30:319337 15 Fischer M, Horn A, Klein I. Tukey-type distributions in the context of financial data[J. Communications in Statistics- Theory alld Methods, 2007, 36(1): 23-35 16汉斯U.盖伯数学风险论导引Ⅵ北京:世界图书出版社,1997 Hans U. Gerber. An Introduction to Mathematical Risk Theory [M]. Beijing: World Book Publishing. 1997 17 Rolski T, Schmidli H, Schmidt V, et al. Stochastic Processes for Insurance and Finance M. New York: John wiley sons 1999 18]司马则茜,蔡晨,李建平.度量银行操作风险的POT幂律模型及其应月[J.中国管理科学,2009,17(1):3641 Sima Z Q, Cai C, Li J P USing the POT power law model to evaluate banking operational riskJ].Chinese Journal of Management Science, 2009, 17(1): 36-41

...展开详情
立即下载 最低0.43元/次 学生认证VIP会员7折
举报 举报 收藏 收藏
分享
629KB
论文研究-基于g-h分布度量银行操作风险.pdf

论文研究-基于g-h分布度量银行操作风险.pdf,  根据银行操作风险厚尾性的特点, 采用具有厚尾特点的 g-h 分布度量了银行的操作风险. 在实际运用中根据 g-h 分布定义, 修正了 Tukey 分位数估计; 依据操作风险的高频低危和低频高危的特性, 提出了损失区间法确定损失次数参数. 在 g-h 分布特性的基础上, 得出了 g-h 分布的随机和的在险值. 利用我国银行公开披露的操作风险

2019-09-20
469KB
论文研究-基于G-M法和重要抽样法的PLP强度函数的Bayesian预测分析.pdf

论文研究-基于G-M法和重要抽样法的PLP强度函数的Bayesian预测分析.pdf,  在多种无信息先验下, 将Gibbs抽样与Metropolis-Hastings算法混合的方法和重要抽样法应用于幂律过程强度函数的Bayesian预测分析, 简化Bayesian分析同时还能方便地给出强度函数及其函数的Bayes估计和区间分析. 所给预测方法不仅能预测幂律过程的未来强度, 同样适用于当前强

2019-09-20
569KB
论文研究-基于G学习的无人机3D路径规划 .pdf

基于G学习的无人机3D路径规划,熊俊逸,毛治力,本文主要研究无人机路径规划中的学习策略,解决实时无人机在大场景中的路径规划问题,从而得到更加合理的航路。探讨传统增强学习

2019-08-16
547KB
论文研究-基于G-ICA的组织样本分类算法.pdf

利用加入了分类指导信息的ICA(Guide Independent components analysis,G-ICA),在已知样本中提取隐藏在样本基因表达数据中与组织分类密切相关的各种表达模式,根据这些模式对未知组织样本进行分类。试验结果表明,该方法提高了组织样本的分类能力,其计算复杂度低、收敛快,具有较强的稳定性。

2019-09-11
236KB
论文研究-基于G.729的VoIP系统设计 .pdf

基于G.729的VoIP系统设计,胡欠欠,李钢,本文利用G.729语音编码算法和RTP协议,实现了在网络上实时传输语音数据和视频画面的功能。文章分别描述了不同功能模块的设计过程,�

2019-08-15
206KB
论文研究-基于G729音频编解码的VOIP在ARM上的实现 .pdf

基于G729音频编解码的VOIP在ARM上的实现,董传霄,徐惠民,VOIP(Voice over Internet Protocol)是一套通过语音编解码器将声音讯号经过压缩之后,进行封装、传输到目的地址,然后由接收端进行数据包的��

2019-08-23
646KB
论文研究-基于.pdf

论文研究-基于.pdf,  将决策行为引入排队模型中, 以顾客追求利益最大化为出发点, 研究空竭服务、多重休假Geom/G/1排队模型中顾客的优化止步策略. 在不可见排队的前提下, 基于"收益-成本"结构, 采取均值分析的方法, 构建顾客个人和顾客总体的收益函数, 进而, 在不同参数范围内, 分析并确定出顾客均衡策略和社会最优策略. 最后, 通过数值模拟完善结论.

2019-09-20
585KB
论文研究-基于多重休假的min(.pdf

论文研究-基于多重休假的min(.pdf,  运用全概率分解技术和拉普拉斯变换工具,研究了基于服务员多重休假的min(N,V)-策略M/G/1排队系统,其中N是预设的休假终止的门限值.讨论了从任意初始状态出发队长的瞬态分布,获得了队长瞬态分布的拉普拉斯变换的递推表达式和稳态队长分布的递推表达式,同时求出了附加队长分布的显示表达式.进一步讨论了当休假时间V分别服从负指数分布和定长分布P{V=T

2019-09-20
591KB
论文研究-基于本体的飞机舵面结构故障诊断方法.pdf

论文研究-基于本体的飞机舵面结构故障诊断方法.pdf,  从系统工程的角度分析了飞机系统的复杂性,将飞机族的概念引入到飞机的本体建模中,并以舵面故障诊断过程为研究对象, 首先用Protégé建立了飞机本体的领域知识模型,然后将单故障和组合故障的诊断知识列为本体中的SWRL规则,最后利用 JESS推理出 新知识得出诊断结果,实现了用本体来选择修复方案的过程.该方法能够实现复杂系统的建模及故障诊

2019-09-20
599KB
论文研究-基于偏好序的抗操作和抗自亏双边匹配方法.pdf

论文研究-基于偏好序的抗操作和抗自亏双边匹配方法.pdf,  针对基于偏好序的双边匹配问题,提出了具有抗操作和抗自亏性的匹配方法.具体地,首先,给出了稳定匹配方案和帕累托有效匹配方案的定义,以及匹配方法的抗操作性和抗自亏性定义.然后,通过借鉴经典G-S算法的思想,设计了确定最优匹配方案的IG-S算法.进一步地,讨论IG-S算法的特点,并证明了IG-S算法的合理性.最后,通过一个算例表明所提方

2019-09-20
1.04MB
论文研究-基于模块性指标的动态网络社群结构探测方法.pdf

论文研究-基于模块性指标的动态网络社群结构探测方法.pdf,  针对节点增加的动态网络,提出一种对应的动态网络社群结构探测算法CD(Community Structure Detection Algorithm for Dynamic Networks).CDD算法依据节点加入引起模块性指标变化的情况,对网络节点进行社群划分, 从而可以发现网络社群结构随时间的动态变化过程.利用计算机生成数据

2019-09-20
445KB
论文研究-基于3G网络的无线视频传输系统设计 .pdf

基于3G网络的无线视频传输系统设计,陈为刚,王涛,本文设计并实现了基于3G网络的无线视频传输系统。提出了一种适用于实时无线视频传输的基于用户数据报协议(User Datagram Protocol,UDP)

2019-08-15
393KB
论文研究-基于3G网络的移动P2P视频直播技术研究 .pdf

基于3G网络的移动P2P视频直播技术研究,陈晓云,邢乔金,随着3G网络的快速发展,移动流媒体服务的需求迅速增长。由于移动网络带宽远达不到互联网的带宽,流媒体业务的增长将增加网络延迟�

2019-08-15
536KB
论文研究-基于改进的G-P算法的相空间嵌入维数选择.pdf

对混沌时间序列相空间重构中嵌入维数的选择进行了研究,针对饱和关联维数算法(G-P算法)存在的四点不足,提出了一种计算最佳嵌入维数的改进算法。通过对邻域半径区间的自适应选择,采用均匀变化步长的方式;对无标度区间利用基于BDS统计限定范围的快速自动判定法进行识别,实现了系统维数的自动计算;针对原算法存在的重复运算、繁杂计算问题,从算法原理和程序结构上进行了改良,大大加快求解速率。在理论分析的基础上,用新算法进行试验,仿真结果表明设计的算法对嵌入维数的选择更准确更高效。

2019-09-08
716KB
论文研究-基于能量优化G.pdf

给出了一种在能量优化意义下构造G2连续保形插值三次参数样条曲线的方法。具体步骤如下:(1)以曲线应变能最小为目标构造目标函数,通过解线性方程组,求出优化意义下的每个插值点处的最优切矢方向;(2)用文中给出的简易公式求出各插值点的曲率,进而计算出插值点处的切矢模长,使曲线满足G2连续、保形插值的条件;(3)用Hermite插值方法求出相邻两插值点间的曲线。实验结果显示了方法的有效性。

2019-09-06
291KB
论文研究-基于3G网络的用户数据采集系统控制平面研究 .pdf

基于3G网络的用户数据采集系统控制平面研究,郭晨钟,罗汉文,第三代移动通信网络的建立使得许多曾经植根于以太网的业务和应用在新的领域大展拳脚。为了在无线网络中实现数据挖掘以此获取更多

2019-08-22
225KB
论文研究-基于Oracle 10g的JAVA存储过程应用研究 .pdf

基于Oracle 10g的JAVA存储过程应用研究,张楠,,介绍了Oracle和存储过程,在对JAVA存储过程和PL/SQL存储过程的比较分析的基础上, 探讨了JAVA存储过程在Oracle 10g中的应用,详细阐述了JAVA�

2019-08-16
668KB
论文研究-基于Oracle10g的实体化视图复制研究 .pdf

基于Oracle10g的实体化视图复制研究,霍东方,,该文以分布式数据库应用为背景,介绍了运用Oracle实体化视图复制实现远程信息分布式处理的方案;详细论述了与实体化视图复制相关的��

2019-08-17
2.04MB
论文研究-基于多样化业务需求的多态路由模型研究.pdf

针对结构固定僵化、功能单一的传统路由机制不能有效适应多样化业务需求这一问题,提出了一种路由功能与业务需求自适配的多态路由模型,为支持多样化业务需求提供个性化定制路由服务,并设计实现了多态路由原型系统。该系统采用可编程路由器软件开源控制平台Quagga、可编程NetFPGA-10G平台作为控制平面和数据平面,通过虚拟化技术以及灵活可编程的数据平面结构实现多种路由协议的共存,并基于NetFPGA-10G平台设计实现了多态路由原型系统。测试实验证明,多态路由系统在保证业务的服务质量方面有很大提升,支持业务定制个性化的路由服务路径,并且转发速率、丢包率以及传输带宽等性能都有提高。

2019-07-22
36.76MB
Twitter手机端安装包--Android

Android手机Twitter客户端,很多时候下载特别慢,希望对你有帮助。

2017-09-29
img
  • 至尊王者

    成功上传501个资源即可获取

关注 私信 TA的资源

上传资源赚积分,得勋章
相关内容推荐