论文研究-操作风险整体评估方法:基于拓扑数据模型的影响图.pdf

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论文研究-操作风险整体评估方法:基于拓扑数据模型的影响图.pdf,  考虑到一般操作风险数据模型的不足,提出了一种新的数据模型------操作风险拓扑数据模型.它能够包含风险事件发生过程中各种风险原因之间相互关系的信息,且能支持操作风险的影响图度量方法.随后采用基于拓扑数据模型的影响图方法对操作风险整体评估进行了研究.该方法能够辅助分析各个风险原因之间的相关性,并支持基于拓扑数据模型的操作风
第9期 赵蕾,等:操作风险整体评估方法:基于拓扑数据模型的影响图 1565 加数表示,则加数与初始损失必然具有相关性,而采用乘数来表示时,乘数暗含了这种影响与初始损失的相 关性,可以认为乘数与初始损失无关.第二,后续原因一般为控制或流程环节,乘数可以反映后纹环节对风险 的控制作用,实际上也可以反映该环节工作的有效率和对风险管理的贡献.第三,在实务中为了测度各个控 制点的工作绩效,已经存在一些类似的记录和指标,并且一般以相对指标来反映,例如复核纠错率等.这些数 椐不仅可以为客观数据收集提供有力支持,而且对这些指标的长期关注乜便于相关专家提供主观数据.第四, 当需要主观数据时相对数的估计比较容易而绝对数的估计相对较难.例如,在保险企业中,投保人夸大损失的 情况下,核赔有敚时平均可减少不合理赔付支岀的比例较容易估计,而究竟可减少多少赔偿支岀则很难估计 操作风险拓扑数据模型同样需要以自山的文字字段描述损失事件发生的过程和细节、当时企业内外部 环境、事件处理结果等相关信息.另外也需要记录风险事件发生时间和发现时间 图2和图3以国际金融界影响较大的操作风险事件(King; Doerig7)演示了操作风险拓扑数据模型 的记录1 y=26亿美元 toac=13亿美 对帐 操作风险 内部人员欺诈 监管和控制 操作风险 贺易形式) 失效 事件 的贸易行为 系统失效 事件 图2住友公司( Sumitomo)(1996年) 图3巴林银行( Barings)(1995年) 2.3使用操作风险拓扑数据模型记录的基本原则 为了保证使用拓扑数据模型记录操作风险事件时记录不重复,并且风险诱发原因频率数据之间具有独立 性,使用操作风险拓扑数据模型来记录操作风险事件应遵循以下基本原对:第一,重复的事件应被认为是独 立的、单独的事件进行记录.第二,由一次失败导致多种冲击应认为是一个操作风险事件.第三,故意行为与 非故意行为.操作风险事件涉及人员的行为动机可以分为两类故意和非故意“故意”是指明知自己的行为 会发生危害企业的结果,希望或者放任这种结果发生,因而造成操作风险损失.故意行为有一种特殊情况 合谋或预谋.在这种情况中看起来独立的损失可能山一个共同的行动计划联系起来,即可能发生两种或两种 以上风险原因共同作用才能造成的损失事件.此类事件不能预料也很难控制,因此由于合谋或预谋使多个风 险原因同时作用导致损失的,应被认为是一个操作风险事件,风险原因归为内鄙欺许或外郢欺诈.如果由于 多个非故意行为使得多个风险原因同时发生作用,应认为是巧合,是随机现象的表现,即多个风险原因的作 用是独立的,所以应分为多个风险事件来记录.第四,对于非人为原因造成的操作风险事件与非故意行为导 致的操作风险事件采用相同的记录方式 操作风险是一类非常复杂多变的风险,可能还有很多特殊的事件尚未被考虑到,甚至还未发生过.因此 操作风险拓扑数据模型的记录方式还需要在使用过程中不断修正、改进和完善. 2.4操作风险拓扑数据模型优势 操作风险拓扑数据模型具有以卜优势:第一,貝有更丰富的维度,可以充分反映每个事件中各个风险原 因之间的相关关系和造成影响的大小,更大程度的挖掘历史数据中蕴含的信息.受访者普遍反映这种记录模 式更便于理解和佔计.第二,针对操作风险特点,关注控制不足和流程漏洞,并可以帮助企业发现和改进相应 缺陷,一旦缺陷被改进,则可以将该缺陷导致的操作风险历史事件排除在数据样本之外,从而体现管理改进 和内部环境等变化对企业操作风险状况的影响 3操作风险影响图度量体系 31操作风险影响图度构建的总体思想 影响图是由结点和弧组成的无环路有向图,其中结点代表所研究问题的主要变量,有向弧表示变量间的 相互关系.影响图分为概率影响图和决策影响图两大类8.本文构造的操作风险影响图是一种概率影响图 为了使操作风险影响图度量方法可以使用客观数据,我们假设:第一,企业有合理有效的制度支持所需 数据能够按照祏扑数据模型搜集和整理.第亠,诱发原因导致损失的事件最终都被发现了.即或者被后续控 制或流程环节发现,或者最终造成损失而被企业发现2 1.很遗憾未能找到每个风险原因对损失的影响数据.另外由于资料有限,结点风险原因并未经过标准统一的定义 2.这样诱发风险原因的边缘概率就可以获得. 1566 系统工程理论与实践 第30卷 操作风险影响图构建的总体思想是:在操作风险拓扑数据模型基础上,以偎设损失事件已经发生为前提, 整理所有可能的诱发原因作为影响图的初始结点,将后续原因作为机会结点,最终结点是“操作风险事件” 这样,每一个从初始结点到最终结点的路径都是一类操作风险事件发生过程的抽象.整个操作风险影响图就 是由囊括企业发生及可能发生的全部操作风险事件类型的各种路径组成的网络.企业每个以拓扑数据模型 记录的操作风险事件应该是该影响图中某条路径的一个样本 32控制/流程类结点 控制和流程环节因其在操作风险管理中发挥的重要作用直为人们所重视.历史上影响较大的操作风 险事件之所以造成巨大的损失,除了操作风险触发原因外,一般都存在后续控制或流程环节问题使得损失长 期存在并被放大,这也是操作风险的主要特点之一,因此本文将操作风险原因分为控制/流程类原因和非控 制/流程类原因.前者指对操作风险诱发原因或前一风险原因造成的风险事件有识别或控制功能,当其有效 时可以发现并在一定程度对已经发生的操作风险事件进行处理及弥补,主要表现为后续风险原因.后者主要 表现为操作风险事件的诱发原因.诱发原因如果最终导致了操作损失,则有两种情况:无后续控制/流程类环 节,或者有后续控制/流程类环节但其无效.控制或流程环节无效有两种情况:其一,控制或流程环节本身存 在漏洞或不合理;其二,控制或流程环节本身没有漏洞或不合理的情况,但执行错误. 33操作风险影响图构建过程 构建影响图第一步是确定该领域的变量,即识别本企业可能导致操作风险事件的风险原因.第二步是确 定图形结构.影响图的结构可以首先根据各变量的逻辑关系确定,再利用专家的经验对影响图进行修正:最 后抽取一定数量的历史事件进行检验,伃细检查它是否反映了变量间的所有的关联关系.第三步是确定条件 慨率.数据来源有拓扑数据模型记录的历史数据、主观数据、外部数据.对于不同节点可以根据其特点选择 适当的途径获得所需的数据 构造操作风险影响图的关键是确定各个结点之间的条件独立关系.通过调研和逻辑分析以及操作风险 拓扑数据模型的数据记录原则可以确定以下操作风险影响图构造的基本原则:第一,可能由于合谋或预谋使 得某些风险原因之间存在的相关性不需要考虑.第二,排除合谋和预谋事件后,从逻辑上和经验上暂不能证 明在诱发原因的边缘分布间具有某种相关性.因此本文假定各个诱发原因的边缘分布没有相关性,即边缘结 点间没有有向弧连接3 操作风险事件多种多样,而且还会受到管理决策、法规变更等企业内外部环境变化的影响.所以企业操 作风险影响图完成后并不能一成不变,还应在实际使用中依靠客观数据和实际情况不淅修正和发展.在得到 和变量定义 影响图的图形结构和结点数据后就可以计算伦业操作风险损失分布图4描述了影响图构建的循环过程 确 确定图形 确定结 到 构 评 构 概 价 价 价 点 价 率 不结 不数 数 满构 据 满据 不、步 分 意 图4操作风险影响图构建过程 本文以我国保险全业为例构造∫保险企业操作风险影响图.为∫简化图形结构,分别构造∫无后续控 制/流程类结点的影响图(图5),有后续控制/流程类结点的影响图(图6).两张图可以直接叠加,形成一张 完整的保险企业操作风险影响图.图中风险原因选取参照了保险企业操作风险事件分类!.核保失误与核赔 失误作为诱发原因和后续原因时在操作风险事件损失形成过程中起到不同的作用,不能一概而论,因此在构 建操作风险影响图时,把它们作为两个结点来分别处理.图中列举的流程还可以根据各家保险企业继续细化, 这里只对流程进行了基本的划分 34操作风险影响图度量方法的优点 总的来说,影响图度量方法在以下几个方面优于基于传统数据模型的操作风险度量方法:第一,图形结 构可以反映操作风险原因之间的相关关系及条件独立关系:便于理解、分析和计算.第二,允许依据新信息 3.如果今后所收集的数据达到相关分析的统计要求时,可以再用统计方法来验证此假设的正确性 第9期 赵蕾,等:操作风险整体评估方法:基于拓扑数据模型的影响图 1567 对影响图进行修正和改进.第三,数据选择上具有很大弹性.影响图计算可以完全基于以拓扑数据模型积累 的历史数据,同时也支持并且便于专家提供估计的主观数据,或者将两类数据结合使用.第四,提高外部数据 的可用性可以通过对影响图的分析或者拓扑变换,找出与企业个性无关的局部,在该部分使用外部数据第 五,支持操作风险管理决策分析.第六,代表着一种新的风险分析过程和思路.这种方式建立在对诸多风险 原因的调查和逻辑分析的基础上,以图形作为辅助,不仅可以帮助人们认识风险事件发生的过程和风险原囚 的相互作用方式,简化原有度量方法中对风险原因之间相关关系的大量复杂估计,还可以帮助人们分析和估 计风险原因对事件影响的作用 (动作)交 亚务资料管、/缺乏 理不当八法律文件人(客户允许 (政你行为)/原花 外部)八外部服务)<外部犯罪 系线)(工安全)(解关系)(内部犯里)(原、或其也质速种、之等和)人成订场行为人行)《不恰到的 不恰当的业务 内部 事件 维扣 咨询行为 外部行为> 营业中断 雇佣行为 实物资 j为 流程管玛 业务做法 探作风险损失事件 图5无后续控制/流程类原因结点影响图 索贴欺在)/末授权或超、 投保欺诈 投保人告知 权限业务 过失 保全操作/单证使用 核候时(保失)(操作)按权或(超限的)(估的)(的交易 (后续 诱发) 侏全管理狁、/单证管理 核保流程 财务流程 程天当 不当 不当 资金运南气 流程不当 核失误核赔失误 (诱发) (后续 流 操作风险损失事件 图6有后续控制/流程类原因结点影响图 4操作风险影响图计算 41路径损失强度分布计算 操作风险影响图中的路径可以分为两类:第一类是无后续控制/流程类结点的路径(如图7中情况Ⅰ),此 类路径的操作风险最终损失分布就是诱发原因讠造成的操作风险事件的损失分布.第二类是有后续控制/流 程类结点的路径.其中最简单的是只有一个后续控制/流程类结点的情况(如图7中情况Ⅱ). 诱发 损失 诱发 控制流程类 损失 原因i 事件 原因i 后续原因j 事件 情况I 情況Ⅱ 图7操作风险影响图基本路径 情况Ⅱ描述的操作风险事件的发生过程有两种情况 情况Δ:如果控制/流程类风险原因j(以下简称流程j设计没有漏洞并且被正确执行时可以发现诱发 风险原因导致的事故,这种情况记为事件G其概率为P(Ga)=此情况下,如果事故被发现,称为流 程j有效;事件未能被发现,称为流程j无效 情况B:即使流程σ设计没有漏洞并且被正确执行时也不可能发现诱发风险原因讠导致的事故,这种情 况记为G,,其概率为P(G1)=1-0 1568 系统工程理论与实践 第30卷 在情况A中,当流程j有效时,其对初始损失的影响以一个缩小倍数来表示,该缩小倍数是一个随机变 量,其概率密度函数记为∫(m;|yes)(n;≤1):当流程j无效时,其对初始损失的影响以一个放大倍数来表 示,该放大倍数也是一个随机变量,其概率密度函数记为fn(N;|mo)(Nx≥1).放大倍数和缩小倍数统称为 流程j对初始原因讠的影响乘数,设为随机变量Cx.为了简化分布函数的获得,进一步假设C服从两点 分布两点取值为(mi;ves)和∫(Nmo)的期望,设为;0,m1.同时没流程j以概率p;有效,以概率 1-n;失效,仍;仅与流程j的风险类型有关 设给定一个损失事件已经发生的情况下,诱发原因i造成的初始损失L的分布为f()(fL:()仅与诱 发原因有关)·设情况A下最终操作风险事件损失X的分布为Fx;1(x),则 Fx(x)=P(X≤x) P(X≤cC;=m10)P(C2=m10)+P(X≤xC=mn)·P(Cx=mn) +PL;≤ (1-p;) (1 乘数C;与初始损失L无关,所以 Fx(r) L;< +P(L;≤ P F Pi+ Fi (1-p;) 10 n元1 对(2)式两边求导,得情况A下的总损失X的密度函数为 +fr 二 X 1⊥ 在情况B中由于诱发的操作风险事件不能被发现,因此情况B下的总损失X的分布与诱发原因i造 成的初始损失L2的分布相同,即: 9x()=fL, (l 所以情况Ⅱ下的总损失分布密度函数为 hx(x)=lf +fL gi;+fL (a) 1 +∫1 (1-p)q +/n2(x)·(1-0n) nijO 如果某一个诱发原因后存在多个后续流程类控制结点,可以看作在情况Ⅱ中在控制/流程类原因结点j 后陆续增加新的后续控制/流程类原因结点.只需将前鄣分总损失强度密度函数作为新增结点之前的初始分 布密度函数,仍按照上述方法进行计算即可 42路径损失频率分布计算 基于前文假设,诱发风险原因导致损失的事件或者被后续控制或流程环节发现,或者最终导致操作风险 事件造成损失而被仝业发现.因此,利用以拓扑数据模型记录的操作风险损失事件的历史数据叮以得到任意 一个诱发风险原因导致损失事件的触发频率分布,即任意一条路径的损失频率分布. 43操作风险总体损失分布计算 路径的损失分布是损失频率分布和损失强度分布的复合分布.为一年内某路径操作风险损失事件的个 数定义一个离散分布函数b(η),为给定η的前提下损失额π定义一个连续条件分布g(xm),则该路径年 度损失分布就服从一个复合概率分布( Alexander10): ()=∑b(m)9(xm) 拓扑数据模型记录规则以及影响图的构建过程可以保证操作风险影响图中毎条路径的损失分布相互独 立.这样在计算出中每一个路径的损失分布后,可以利用独立特性,使用卷积公式或蒙特卡罗模拟等方法计 算企业操作风险总损失分布 第9期 赵蕾,等:操作风险整体评估方法:基于拓扑数据模型的影响图 1569 5操作风险影响图度量局部算例 为了演示操作风险影响图度量方法,本文以国内一家大型保险企业(A公司)为研究对象对其操作风险 进行度量.为∫演示更清晰,并且受到时间和资源的限制,这里仅选取保险业务领域最常见的操作风险来进 行算法演示,这鄙分也是保险企业核心业务 51数据的取得 由于客观数据暂时无法满足统计要求,因此本文以问卷调查的形式采集A公司操作风险影响图度量方 法所需的主观数据作为算例使用的数据.其中诱发原因初始分布采用 BETAPERT分布形式4;诱发原因的 触发频率假设为服从泊松分布°.在斫究对象内邀请各相关部门有3年以上在该公司工作经验的专家,根据 实际情况对相关操作风险进行佔计完成调查间卷.通过问卷分析及访谈,受访者普遍表示对数据需求可以理 解和接受.对于有效率等相对指标给岀较高的信心指数,对于影响乘数这一新穊念旳描述所有专家都能够理 解.估计值的信心指数平均值为3.8,接近于4“有信心”,说明一旦经过一定客观数据的积累和对相关指标的 关注,通过专家估计的主观数据对企业操作风险进行度量会有比较好的可信度 为了避免泄露企业信息,算例中将企业规模假定为每年平均收到投保人投保要求100份,平均承保 9000,平均出险索赔10000份.调查问卷数据整理后得到图8 30000 6000 500/10000/1000000300050000/500000 500/10000300000 5005000/100000 索赔欺诈 禾授权或超权 投保欺诈 投保人告知过 限业务B 失D 4=909,nB0=0.6,nB1=10=759 gc÷80%,ncF0=0.1,ncr1-10 50/100/5000 qDF=80%,npO=0.1, nDPL=2 /保全攘作失误 核保失误 核保失误 单证使用违规 E (后续)F (诱发)G 9a=80%,P1=72% q=82%,qc=82%,P,=83 q 0jo1PK 0.5 n=1,nm=1;no=0.2,man=1 H0=0.8 HK1 =100 保全管理流程、 核保流程不当 单证管理不当 不当 K q 809 nM0=0.9,mAM1=1,nm0=0.6,nm1=10 核赔失误 核赔失误 (诱发)L (后续)M qr q 3%p=85% 0.9,n=1;mnN=1,nM1=1 秘赔流程不 捭作风险损失事件 图8算例操作风险影响图 52操作风险影响图计算及结果分析 在算例操作风险影响图中,边缘结点共有8个:A,B,C,D,E,G,H,L根据图8中数据可计算得到这 些诱发原因的Bcta分布参数(表1) 4 BETAPERT分布形式既叮以描述对称分布也叮以描述厚尾分布,因此叮适应操作×险损失强度分布特征的多样性;该分布 可以得到完整的损失强度分布函数,便于使用前文公式;且只需估计三个参数,减少专家估计的难度 5.大型保险企业业务量非常大,因此相同业务操作数量可认为符合泊松分布假设要求.而且当一个操作损失过程中的实践是 相互独立时,可以使用泊松分布.在今后积累了客观数据后可以使用贝叶斯检验方式对此假设进行修正 1570 系统工程理论与实践 第30卷 表1各路径Bota分布参数 H a1 1.0201 1.1368 1.1269 1.1809 1.0404 1.2339 1.1122 1.2640 2 4.9799 4.8632 4.8731 4.8191 4.9596 4.7661 4.8878 4.7360 表2各路径损失分布密度函数参数 路径 a(显著性水平 P(KS检验伴随概率 EI 1.033 3.8463 0.05 0.6825 1.1216 3.0336 0.05 0.6593 HK 1.0488 3.4467 0.05 0.5941 AMN 1.0180 3.7956 0.6682 GJMN 1.1902 3.7973 0.05 0.9738 BFJMN 1.1069 3.8774 0.05 0.7315 CFJMN 1.0929 3.9665 0.05 0.6209 DFJMN 1.2161 3.9477 0.05 0.4437 从边缘结点到最终结点的路径共有8条.对于每一条路径产生1000个符合边缘结点损失强度分布的 随机数,将其作为初始损失来计算最终损失.采用Beta分布拟合得到的最终损失样本,并进行 Kolmogorov Smirnov检验,从而得到该路径的最终损失分布密度函数(表2 在得到各边缘结点的损失频率分布后,应 用蒙特卡罗模拟方法计算总损失分布.首先选 25 取模拟次数为10000次,对得到的样本进行拟 合并检验 通过比较β分布、 Weibull分布、T分 布的拟合结果,发现总损失更接近于1分布 增加模拟次数,以分布拟合模拟样本,并 进行 Kolmogorov- Smirnov椅验.当模拟次数 超过20000次后模拟结果基本稳定,因此采用 40000次模拟结果作为算例影响图操作风险最 终损尖分布 根据计算,算例影响图所描述的操作风险 年内的总损失分布函数在显著性水平 904363083131231431631832322324 0.05下服从参数为02556×105和1.2327×105 的r分布.如图9 图9算例操作风险总损失分布 总损失的均值为3,1428×109,标准差为1.9678×10,变异系数为0063,99%分位数为3.1887×103, 999%分位数为3.2039×109,偏斜度为0.0016. 偏斜度为正表示该分布向左偏斜,说明其具有一定的厚尾特征.偏斜度很小,变异系数也很小,表示这部 分操作风险造成的非预期损失与预期损失相比相对较小.因此企业在使用日常运作成本来覆盖操作风险损 失均值(即预期损失)的情况下,为覆盖非预期损失而配置的经济资本需求量相对较小.需要说明的是,表面 看上去这一特征与人们对操作风险的一般印象有一定差距,这是因为算例选取的是保险企业核心业务运作过 程中的风险.这部分风险事件在保险企业仝部操作风险事件种类中属于高频率、低损失事件,虽然它们各自 都表现出明显的后尾特征,但较高的发生频率使它们的和表现出小偏斜度和小变异系数的特征 6结论 夲文针对一般数据模型不足所提岀的操作风险拓扑数据模型貝有更丰富的维度,能够更大程度的挖掘历 史数据中蕴含的信息、基于拓扑数据模型的操作风险影响图方法针对操作风险的复杂性特点,关注控制不足 和流程漏洞,简化了风险原因之间的相关性分析和操作风险数据的统计分析,实现了改进数据模型和度量方 法的双重目标代表了一种更有效的操作风险整体分析过程和评伂方法.由于操作风险拓扑数据模型和影响 图度量方法是全新的概念,因此数据模型的记录原则和影响图的构造原则还需要在实践中不断修正和改进 第9期 赵蕾,等:操作风险整体评估方法:基于拓扑数据模型的影响图 1571 另外,操作风险影响图度量方法可以支持主观数据的应用,但是要得到更加客观的结果就必须使用拓扑数据 模型格式下的历史数据或外鄙数据,因此需要企业进行一段时间的积累和数据的改造.在操作风险度量硏究 的初期、由于缺乏数据,人们曾一度怀疑操作风险的可度量性,然而随着实务界在数据积累方面的不断尝试 和努力,基于历史数据的操作风险度量和管理已被人们普遍接受.因此,只要拓扑数据模型能够被广泛接受 和使用,基于拓扑数据模型的操作风险影响图度量方法将会成为更为有效的操作风险整体评什方法 考文献 1 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