论文研究-基于外汇期货期权的隐含风险中性概率的复原与市场情绪.pdf

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C1994-2009ChinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreservedhttp://www.cnki.net 0.20 0.16 0.12 0.04 0 004 Apr 2006 Jul 2006 Oct 2006 C1994-2009ChinaAcademicJournalelEctronicPublishingHouse.Allrightsreservedhttp://www.cnki.net 一石趺期权价格一看涨期权价梓 0.087h--; 0087… 0.086}-…- 0086}…-… 0.085 CESn-LESSeSssEsteesseeseLg. 0.0 0084 赵0.083 0083 0.082 吗0082 0081}……………·-… 008l}……… 0080-……-: 0.080 0079 0.078 0.078 11.151.21.2 看涨期权执行价控 看涨期权执行价格 C1994-2009chinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreservedhttp://www.cnki.net 0.35 0.25 03… 0.2 0.15 0.1 0.05 0.05 -0.05 0.05 060.81 21.41.61.8 0.608 l.214L.68 (a)Delta-=0.01 (b) Delta=0.03 0.4 35 0.5 04 0.15 0,1 060.8 (c)Delta =0.0 C1994-2009ChinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreservedhttp://www.cnki.net 1.34 1.30 1.26 1.24 1.20 April 3 July 3 October 2 0.09 008 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 2006年3月1日2006年5月1日2006年7月1日2006年9月1日2006年11月1日 206年2006年2006年2006年2006年2006年2006年2007年 2月2日3月24日5月13日7月2日8月21日10月10日1月29日1月18日 C1994-2009ChinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreservedhttp://www.cnki.net C1994-2009ChinaAcademicJournalElectronicPublishingHouseAllrightsreservedhttp://www.cnki.net C1994-2009CHinaAcademicJournalElectronicPublishingHouse.Allrightsreservedhttp://www.cnki.net

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    2019-09-20
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