论文研究-时变风险度量模型.pdf
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论文研究-时变风险度量模型.pdf, 自从Markowitz在1952年发表"Portfolio Selection"以来,金融学家已设计了不少的风险度量方法,如方差法、下半方差法、平均偏差法、最大偏差法、VaR, 等等. 然而,这些方法有一个共同点, 那就是, 只考虑证券的价格运动,而没有将交易量因素考虑到风险度量中去. 在通常情况下,这些风险度量方法以及建立在这些风险度量上的金融理论模
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2019-09-20
944KB论文研究-时变路网下带时间窗的易腐食品生产-配送问题.pdf
2019-09-20论文研究-时变路网下带时间窗的易腐食品生产-配送问题.pdf, 为减少易腐食品在生产配送过程中的价值损耗，通常按订单确定的交货期合理组织生产并立即配送.为此，针对多品种易腐食品的集成生产-配送问题，
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论文研究-含时变时滞函数的.pdf
2019-09-20论文研究-含时变时滞函数的.pdf, 针对带有时滞效应的小样本数据序列的预测建模问题，现有模型通常假设时滞期为固定值，忽略了时滞值动态变化对模型效果的影响.为了克服这一局限性，本文考虑系统时滞的动态
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论文研究-时变需求下基于两层次信用支付策略的供应链库存模型.pdf
2019-09-20论文研究-时变需求下基于两层次信用支付策略的供应链库存模型.pdf, 传统的基于信用支付的供应链库存模型仅假设上游供应商给予下游零售商一个固定的信用支付期,但在实际中由于市场竞争的需要,零售商也会给
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论文研究-线性时变参数离散灰色预测模型.pdf
2019-09-20论文研究-线性时变参数离散灰色预测模型.pdf, 分析离散灰色模型模拟值增长率恒定的原因,通过引入线性时间项,构造时变参数离散灰色模型(称TDGM(1,1)模型).进而研究该模型性质,结果表明:TD
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论文研究-零售贷款非线性时变比例违约模型.pdf
2019-09-19论文研究-零售贷款非线性时变比例违约模型.pdf, 基于Cox模型,针对零售贷款的运行规律和违约因素影响违约行为的特点,提出了零售贷款非线性时变比例违约模型,该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充
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论文研究-二次时变参数离散灰色模型.pdf
2019-09-20论文研究-二次时变参数离散灰色模型.pdf, 本文基于离散灰色模型模拟值增长率恒定的原因,通过引入二次时间项来构造了 二次时变参数离散灰色模型(quadratic time-varying para
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论文研究-基于Lévy测度的动态操作风险度量.pdf
2019-09-20论文研究-基于Lévy测度的动态操作风险度量.pdf, 依据我国商业银行1994-2012年操作风险历史数据，本文引入Lévy测度描述操作风险损失所具有的非连续跳跃行为，利用稀疏序列法产生动态操作风
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论文研究-时空数据表达研究.pdf
2019-07-22描述了目前时态数据模型和时空数据模型的发展，现已共识时态是任何信息的一个重要属性，但是时态数据库中时态关系代数的基本思路是通过在关系模式上显式化时变语义来进行简单结构的时态数据建模，而时空数据建模中时
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论文研究-时变时滞统一混沌系统的脉冲同步控制.pdf
2019-09-20论文研究-时变时滞统一混沌系统的脉冲同步控制.pdf, 对参数不确定时变时滞统一混沌系统的脉冲同步控制问题进行了理论分析,利用脉冲控制方法、 李雅普诺夫稳定理论和矩阵不等式技术,给出了在驱动系统和响
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论文研究-时变分数布朗运动下的GARCH族欧式期权定价研究.pdf
2019-09-20论文研究-时变分数布朗运动下的GARCH族欧式期权定价研究.pdf, 本文拓展了分数布朗运动理论下欧式期权定价问题，尤其突破了Hurst指数和波动率为常数的假设.我们在时变Hurst指数的分数布朗运
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论文研究-时变弹性系数生产函数的非参数估计.pdf
2019-09-19论文研究-时变弹性系数生产函数的非参数估计.pdf, 提出了时变弹性系数生产函数模型,该模型刻画了弹性系数不再是常数而是随时间变化而变化的函数,并且去除了古典生产函数模型的两个不合理的假设,即所提出
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论文研究-基于时变需求的供应链网络动态均衡模型.pdf
2019-09-20论文研究-基于时变需求的供应链网络动态均衡模型.pdf, 在时变需求下, 供应链网络静态均衡模型不能描述上下游成员的订单、库存以及采购价格随时间的变化的传播过程. 通过在静态均衡模型中引入了时间变量
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论文研究-多因素时变Markov链模型下考虑信用风险的互换期权定价.pdf
2019-09-20论文研究-多因素时变Markov链模型下考虑信用风险的互换期权定价.pdf, 提出具有似扩散行为的共同因素与特定评级因素及其驱动下的时变Markov链模型,在仿射期限结构框架下建立了考虑交易对手信用
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论文研究-基于灰建模的OFDM窄带慢衰落慢时变信道估计算法.pdf
2019-09-20论文研究-基于灰建模的OFDM窄带慢衰落慢时变信道估计算法.pdf, 针对OFDM窄带信道在移动传输环境下的慢时变特性, 提出了一种基于灰建模的信道估计算法. 该算法利用前一时刻的已知信道信息, 建
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论文研究-动态规划启发式算法求解时变车辆调度问题.pdf
2019-09-20论文研究-动态规划启发式算法求解时变车辆调度问题.pdf, 时变网络中车辆在任意两节点间的行驶时间不仅与节点间的距离有关, 还与所处的时段有关. 对时变车辆调度问题提出一种满足先入先出准则的跨时段处
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论文研究-基于时变Copula的金融开放与风险传染.pdf
2019-09-20论文研究-基于时变Copula的金融开放与风险传染.pdf, 利用时变Copula研究开放进程下中国大陆股市与国际主要股市间的风险传染问题.用AR(1)-GJR(1,1)-t模型描述各国股指收益率的
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论文研究-外汇资产的时变相关性分析.pdf
2019-09-20论文研究-外汇资产的时变相关性分析.pdf,
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论文研究-中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模.pdf
2019-09-20论文研究-中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模.pdf, 在介绍诺贝尔经济学奖得主 Engle 及合作者 Manganelli 于 1999 年提出的 CAViaR 模型理论及实际意
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论文研究-波动率风险溢酬: 时变特征及影响因素.pdf
2019-09-20论文研究-波动率风险溢酬: 时变特征及影响因素.pdf, 应用香港市场的数据, 通过构造恒生指数看涨期权的动态delta中性组合估计了股票市场的波动率风险溢酬, 并对其时变的 特征和影响因素进行了分
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论文研究-带有随机收入与时变风险厌恶系数的最优投资-消费问题.pdf
2019-09-20论文研究-带有随机收入与时变风险厌恶系数的最优投资-消费问题.pdf, 本文考虑具有随机收入与时变相对风险厌恶系数的消费者的最优投资-消费问题.假定消费者参与工作获得工资，进行消费并将财富投资到一个
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论文研究-时变压缩因子粒子群算法.pdf
2019-09-13针对粒子群算法对全局和局部搜索平衡能力较弱的缺点，提出结合时变加速因子的粒子群算法。新算法基于压缩因子粒子群算法，利用双重压缩因子；第一个压缩因子用来调节全局和局部搜索模型；第二压缩因子利用时变的加速
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2019-09-20论文研究-中国股市波动率的广义周内特征及其预测模型.pdf, 本文将Realized GARCH模型推广至基于周历日的时变参数情形以刻画杠杆和溢出效应的周内特征并避免传统GARCH类模型在拟合长记忆
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论文研究-基于多尺度径向基函数的时变模型参数辨识 .pdf
2019-08-16基于多尺度径向基函数的时变模型参数辨识，刘青，李阳，研究一种新的时变模型参数辨识方法，提出把多尺度径向基函数（Multi-scale Radial Basis Function, MRBF）作为时变模
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论文研究-基于时变AR模型的语音增强方法 .pdf
2019-08-19基于时变AR模型的语音增强方法，栗娜，邱天爽，现代语音增强方法很多，本文主要采用基于时变AR模型的方法进行语音增强处理。首先用递推最小二乘（RLS）算法估计时变AR模型的时变��
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论文研究-基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理.pdf
2019-09-20论文研究-基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理.pdf, 在Shefrin和Statman的行为投资组合和多心理帐户理论的基础上,结合Copula理论对传统的VaR计算模型进
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2019-08-07研究了用时变自回归（TVAR）模型对非平稳信号建模的方法.对该模型进行详细分析，探讨了参数模型辨识存在的2大问题：模型阶数的确定和基函数的选择.基于现定阶准则只适用于短时平稳信号的分析，所以利用具有时
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论文研究-基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf
2019-09-20论文研究-基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf, 本文研究了一种基于波动率测量误差的波动率预测模型，并做了非线性扩展，期望改进预测效果.考虑到文献中关于波动率可能长记忆性和非线性并存的观点，本
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论文研究-基于违约强度信用久期的资产负债优化模型.pdf
2019-09-20论文研究-基于违约强度信用久期的资产负债优化模型.pdf, 在经典的Macaulay利率久期的基础上引入违约强度参数，构建信用久期测度模型并基于信用久期建立信用和利率风险整体免疫模型.本文的主要创新
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论文研究-罕见灾难风险和股市收益——基于我国个股横截面尾部风险的实证分析.pdf
2019-09-20论文研究-罕见灾难风险和股市收益——基于我国个股横截面尾部风险的实证分析.pdf, 本文从个股横截面数据提取尾部风险作为时变罕见灾难风险的代理指标,实证分析了罕见灾难风险作为定价因子对我国股市收益的
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