论文研究-证券公司整体风险的度量方法与实证.pdf

论文研究-证券公司整体风险的度量方法与实证.pdf,  针对风险集成度量中的数据困难,以及目前我国证券公司风险集成度量研究和实践的缺乏,提出了基于财务报表数据的风险集成度量方法,对我国14家上市证券公司面临的市场风险、信用风险、流动性风险、运营风险和整体风险进行度量,并分析了各风险对整体风险的影响. 研究结果表明:市场风险、信用风险、流动性风险及运营风险与整体风险之间存在着较大的分散效益; 此外, 市场风险与运营相关的风险是我国证券公司面临的主要风险.