论文研究-道琼斯工业指数与纳斯达克指数的非线性协整分析.pdf

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论文研究-道琼斯工业指数与纳斯达克指数的非线性协整分析.pdf,  首先对道琼斯工业指数进行分整分析,长记忆的道指被分数维差分得到平稳时间序列;进而对纳指也进行分数维差分.由于两指数的分整阶数不同,故不存在线性协整关系,所以,文章着重讨论两指数的非线性协整关系.
BB ∈ B T T ∈ T T T

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