论文研究-延迟.pdf

论文研究-延迟.pdf,  考虑延迟D-策略离散时间Geo/G/1排队系统, 使用全概率分解技术, 从任意初始状态出发, 研究了队长的瞬态和稳态性质, 推导出了在任意时刻n 瞬态队长分布的z-变换的递推表达式和稳态队长分布的递推表达式, 并获得稳态队长的随机分解结果, 同时得到了系统在三种任意时刻(n-, n, n )处稳态队长分布的重要关系. 最后, 通过数值实例, 讨论了稳态队长分布对系统参数的敏感性, 并阐述了获得便于计算的稳态队长分布的表达式在系统容量优化设计中的重要应用价值.

论文研究-含违约风险参量的信贷决策模型.pdf

论文研究-含违约风险参量的信贷决策模型.pdf,

论文研究-基于策略消费者的差异化产品推出及定价研究.pdf

论文研究-基于策略消费者的差异化产品推出及定价研究.pdf,  考虑一个同时存在策略型消费者和短视型消费者的市场，研究企业的纵向差异化产品推出策略选择问题.考虑质量递增序贯推出，质量递减序贯推出和同时推出三种策略，分别构建两阶段的动态定价模型，研究企业的产品推出策略与策略消费者行为之间的相互影响.研究发现，企业的产品推出策略选择取决于策略消费者的影响程度（市场规模、耐心程度）以及产品质量成本比率（即两产品质量差异与成本差异的比率），而递增策略由于较高的竞食影响和较低的细分优势，不会成为企业的最佳选择.在质量成本比率较低的情况下，当策略消费者行为的影响增强时，企业通过递减策略缓解策略消费者行为的效果要优于同时策略；而在质量成本比率较高的情况下，当策略消费者行为的影响适中时，较高的细分市场优势使得同时策略缓解策略消费者行为的效果更佳.

论文研究-基于多步延迟自动反馈控制的过程质量监控.pdf

论文研究-基于多步延迟自动反馈控制的过程质量监控.pdf,  研究了具有多步延迟特性的反馈控制进行自动过程调整后的质量监控问题.建立了多步延迟自动反馈控制的过程质量监控模型,分别给出了基于多步延迟的MMSE控制器反馈调整后对过程输出和调整量两种数据流建立的控制图平均运行长度的计算方法,用以评价控制图的效率.最后通过一个简单的算例说明该方法的使用.

论文研究-报童模型的利润与亏损风险平衡分析.pdf

论文研究-报童模型的利润与亏损风险平衡分析.pdf,  研究了单周期报童模型的利润与亏损风险平衡问题. 衡量风险的时候, 经典的方法是对利润的均值方差分析. 但是在实际生活中, 如果利润低于平均值, 也就是有可能“亏损”的时候, 才需要考虑风险. 如果利润高于平均值, 就没有 分析风险的必要. 为此, 衡量风险的时候, 采用半方差方法来进行分析更为准确. 与用均值方差度量风险的模型比较,

论文研究-信息安全外包激励契约设计.pdf

论文研究-信息安全外包激励契约设计.pdf,  研究了信息安全外包背景下委托公司如何通过激励措施来协调管理安全服务提供商(MSSP)的努力水平从而有效地控制信息安全风险的问题.基于前人的研究和委托代理理论,提出了三种契约模型,即一般惩罚契约、部分外包契约和奖励-惩罚契约.然后对不同外包模式的均衡结果分别讨论并进行全面比较.研究结果表明,部分外包契约优于一般惩罚契约,但只有奖励-惩罚契约能够诱导MSSP最优努力的同时也使委托公司获得最大的回报.结论对信息安全外包的契约设计和风险控制有一定的管理启示.

论文研究-集合竞价算法对股票价格的影响.pdf

论文研究-集合竞价算法对股票价格的影响.pdf,  构建集合竞价数学模型,设计实现算法,采用理论分析与金融实验相结合的方法,从静态与动态两个角度研究集合竞价机制中的成交价决定原则对股票价格的影响,得到结论: 1)不同的集合竞价成交价决定原则, 产生不同的股票价格;2)从长远来看, 集合竞价成交价决定原则,对股价走势的影响是长期和重大的; 3) 是否引入更少系统风险,集合竞价算法中的中间成交价和参考价格原则并不比最小或最大成交价决定原则好多少.研究结论对证券交易机制设计具有理论和实践指导意义.

论文研究-环境、风险与企业技术效率:基于改进型三阶段DEA模型.pdf

论文研究-环境、风险与企业技术效率:基于改进型三阶段DEA模型.pdf,  针对传统企业效率评估方法没有考虑内生风险和外生环境等不足,基于风险和环境双重视角的改进型三阶段DEA模型被提出,并以此测算了1999-2009年中国保险企业经过内生风险和外生环境调整之后的技术效率值.研究表明: 保险企业所处的内生风险和外部环境均对企业效率水平产生了显著影响. 其中,风险效应显示企业通过增强自身风险管理的能力, 能够帮助改善其技术效率状况; 而环境效应则显示行业的总体外部环境趋于不利,这对企业提升技术效率起到一定的阻碍作用. 随着保险业开放程度的不断提高和市场竞争的日趋激烈,风险效应和环境效应对股份制企业效率的影响程度均要大于国有企业,而外资和中资 保险企业效率受风险效应的影响差别不大,但环境效应对外资保险企业效率的影响更大.

论文研究-基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究.pdf

论文研究-基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究.pdf,  随着国际金融资本和投机资金不断涌入能源市场, 能源价格的震荡幅度加剧, 为了积极应对这种挑战, 需要准确度量价格波动带来的风险, 因此本文提出能源价格风险值(VaREP)指标, 建立了基于Copula-VaR的能源价格风险模型, 定量研究能源投资组合的风险. 理论推导和实证研究结果表明, 基于Copula-VaR的能源价格风险模型充分考虑了能源价格之间的相互关系优化组合权重, 在计算能源投资组合权重分配时, 与历史模拟法、等权重分配方法和单一投资方案相比, 能更好地降低投资风险.

论文研究-银行资产负债结构对金融风险传染的影响.pdf

论文研究-银行资产负债结构对金融风险传染的影响.pdf,  最近的金融危机显示金融风险传染已经成为引发系统性风险的关键特征.本文致力于研究中国银行业潜在的风险传染规律和特征.首先，采用中国银行业数据，对银行间债务网络进行建模，并在模拟实验中采用了修正的偿还算法.其次，构造了三种网络、设计了四种情景，对银行间债务网络进行模拟实验，研究了银行间借贷比例、资本充足率等因素变化对银行间风险传染的单独

论文研究-安全等级对信息系统安全技术策略的影响研究——以防火墙和IDS技术组合为例.pdf

论文研究-安全等级对信息系统安全技术策略的影响研究——以防火墙和IDS技术组合为例.pdf,  以防火墙和IDS技术组合为例,利用博弈论研究了信息系统安全等级对该安全技术组合与配置策略的影响,发现安全等级越高对黑客威慑越大,从而可降低黑客入侵率.单一地提高其中一种技术配置并不一定能提高安全等级,只有在两种技术配置相协调时才能提高安全等级,说明安全等级越高对安全技术组合与配置的要求越高.研究还对比了未考虑安全等级和考虑安全等级的均衡策略,认为未考虑安全等级的均衡策略只是考虑安全等级时的一个边界,且这个边界特例在现实中通常无法或无需达到.

论文研究-混合延迟消失制Geo.pdf

论文研究-混合延迟消失制Geo.pdf,

论文研究-全面风险管理体系中的风险整合问题.pdf

论文研究-全面风险管理体系中的风险整合问题.pdf,  假设风险满足一定条件,利用Copula和蒙特卡洛模拟方法对边际分布的选择和边际分布间的尾部相关关系两个方面进行分析,并得出结论: 第一, 在一定条件下,边际分布的选择并不影响对总风险的估计; 第二,相关系数模型可能因为边际分布间的尾部相关关系而低估总风险.在此基础上, 提出了尾部相关系数的概念, 得出了修正的相关系数模型.

论文研究-费率结构对证券投资基金风险承担行为的影响研究.pdf

论文研究-费率结构对证券投资基金风险承担行为的影响研究.pdf,  研究了一类线性费率结构对基金风险承担行为的影响.研究发现,随着基金管理费率不对称程度的增加,基金经理所选择的投资组合偏离基准组合(在本文即指市场组合)的程度将增加.特别地,当因基金的收益小于市场组合的收益而对基金经理的处罚为0,即基金管理费率不对称程度最大时,基金组合将完全偏离市场组合.同时发现,基金经理风险规避系数越小、因基金收益超过市场收益而对基金经理的奖励程度越小,以及证券A(代表基金组合中不同于市场组合的部分)相对市场组合的收益越大而波动越小,则基金组合偏离市场组合的程度也将越大.研究还表明,基金组合偏离市场组合程度的增加不一定导致基金收益的方差的增加,这表明在以前的一些实证研究中用基金收益的方差来度量基金的风险不一定有效,用基金组合偏离基准组合的程度来度量基金的风险更合适.

论文研究-基于贝叶斯网络的质量管理实践对绩效的影响评价.pdf

论文研究-基于贝叶斯网络的质量管理实践对绩效的影响评价.pdf,  提出了将结构方程模型与贝叶斯网络相结合, 对因果关系进行预测和诊断的方法. 该方法既发挥了结构方程模型基于理论的实证证实能力, 又突出了贝叶斯网络处理非线性关系及预测和诊断的能力, 有利于管理决策的制定. 进一步将该方法应用到质量管理实践与绩效关系的研究中, 明确了质量管理实践、质量绩效和企业绩效间的影响关系, 为企业有效的质量决策提供了依据. 该方法同样可应用于顾客关系管理、风险评价等领域.

论文研究-基于限价订单簿的最优高频做市商策略研究.pdf

论文研究-基于限价订单簿的最优高频做市商策略研究.pdf,  建立具有成交风险和存货风险的价差过程模型，在引入存货惩罚函数的同时将策略的目标确定为效用最大化.将策略求解的过程看成是随机最优控制问题，并通过动态规划求解，离散模型框架下采用有限差分的方法对每个时间点不同存货及市场价差下的下单策略进行求解.该策略满足了模型定义之初对于成交强度，市场价差及存货量对下单行为影响的假设，而策略的实证及可靠性检验进一步表明了该策略具有较为稳定的收益.

论文研究-基于安全风险等级的港口危化品监管问题研究.pdf

论文研究-基于安全风险等级的港口危化品监管问题研究.pdf,  针对港口危化品风险监管存在的问题，构建了考虑安全事故发生率的演化博弈模型，在安全事故发生率坐标轴上导出低中高三层安全风险下的系统演化规律，以此探讨风险等级对港口运输企业与政府监管部门行为的影响机理，并开展了动态演化仿真分析.研究结果表明：港口运输企业和政府监管部门的成本-收益比率是区分安全风险等级的阈值；面对低的安全风险时，港口运输企业和政府监管部门都会忽略风险存在而消极对待；面对高的安全风险时，港口运输企业选择自觉守法运输，而政府监管部门则会宽松监管；港口危化品监管中存在"激励悖论"现象，从长远发展来看，应加强对政府监管部门监管不力的惩罚力度，而不是单纯地强调加大对港口运输企业非法运输的处罚.

论文研究-基于险度函数的研制风险度量研究.pdf

论文研究-基于险度函数的研制风险度量研究.pdf,  现代弹箭系统是一种集多门学科于一身的复杂系统.在研制过程中,由于受到不确定性因素的影响,会给研制工作带来一定的风险.本文分析了各种风险分析与估计方法,给出了风险的数学表述方法和风险分布的概率估计.结合武器系统研制的实际情况,假定行为人风险偏好特性为定常风险中立,给出了在该风险偏好特性下的险度函数.通过险度函数的研制风险分析为风险决策提供了量化的决策依据.以反直升机智能雷战斗部为例,验证了该方法的有效性,并且具有科学和实用价值.

论文研究-行驶受扰延迟下配送车辆调度的干扰管理决策模型.pdf

论文研究-行驶受扰延迟下配送车辆调度的干扰管理决策模型.pdf,  针对行驶受扰延迟下配送车辆的调度问题，提出了基于多相量子粒子群算法的两阶段干扰管理决策方法.首先以最小化用户时间窗偏离度和最小化配送成本为目标，建立了问题的数学模型；然后对车辆配送发生干扰事件可能采取的干扰管理模式进行了归纳和分类，并在选定模式基础上提出了用多相量子粒子群算法进行路线选择的方法；最后在Solomon算例的基础上通过实验仿真，对所提出方法的性能进行测试，并与全局重调度方法进行对比分析，验证了本文方法不仅达到了优化目标的目的，还满足了干扰管理的实用性要求.