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均值-CVaR和均值-下半方差投资组合优化研究 评分:

均值-CVaR和均值-下半方差投资组合优化研究,舒燕菲,张鹏,对于投资组合风险风险度量,不同学者有不同主张。考虑在市场摩擦条件下,本文选择了下半方差和CVaR度量投资组合的风险,分别提出了�

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2020-01-15 上传 大小:514KB
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均值-CVaR和均值-下半方差投资组合优化研究

均值-CVaR和均值-下半方差投资组合优化研究,舒燕菲,张鹏,对于投资组合风险风险度量,不同学者有不同主张。考虑在市场摩擦条件下,本文选择了下半方差和CVaR度量投资组合的风险,分别提出了�

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具有非光滑凹交易交易成本的均值-CVaR投资组合决策研究,张鹏,曾玉婷,考虑交易成本函数为二次分段非光滑凹函数,即当交易量较少时,交易量和单位交易成本成反比,当交易量增大到某个定值时,单位交易

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论文研究-CVaR在金融工具复制上的应用.pdf

论文研究-CVaR在金融工具复制上的应用.pdf,  RockafellarRT,SUryasev将CVaR应用于金融工具的复制,其结论是CVaR能有效地改善复制的组合.本文在他们研究的基础上,对其方法进行了改进,并将其应用于对中信指数的复制,探讨CVaR的理论意义与实际效果.在对中信指数进行复制的过程中采用了样本区间内模拟和样本区间外模拟,并将两种方法进行了比较.计算结果表明,可以通过一个

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论文研究-CVaR下基于.pdf

论文研究-CVaR下基于.pdf,  在离散随机需求情景及概率不确定条件下,针对风险厌恶的库存管理者, 建立了基于条件风险值(CVaR)的单周期库存鲁棒优化模型. 在仅知离散需求情景条件下, 结合统计学理论, 采用 φ-散度构建了一定置信水平下的不确定需求概率的置信域; 运用拉格朗日对偶理论, 将单周期库存鲁棒优化模型转化为易于求解的数学规划问题. 特别地, 给出了仅知需求情景数据下, 基于

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论文研究-基于Copula-CVaR-EVT方法的供应链金融质物组合优化.pdf

论文研究-基于Copula-CVaR-EVT方法的供应链金融质物组合优化.pdf,  为缓释当下供应链金融业务单一质物价格剧烈波动诱发的贷款集中度风险,异于股票、债券等金融资产组合基于短期风险预测优化框架,提出一类更具普适性的基于蒙特卡罗模拟法的质物组合长期风险预测方法,克服现有长期风险预测中视为基准的时间平方根法则缺陷;比对银行采取积极和保守投资策略,建立基于均值CVaR质物组合优化框架,

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论文研究-CVaR准则下考虑信息预测成本的供应链协调机制.pdf

论文研究-CVaR准则下考虑信息预测成本的供应链协调机制.pdf,  研究由一个风险中性的供应商和一个风险厌恶的零售商组成的二级供应链. 为了很好地估计随机需求, 零售商聘请专家对需求进行预测. 分析在CVaR风险度量准则下, 风险厌恶程度对零售商的需求信息预测投入和订货策略的影响. 证明了在一定条件下, 可以通过回购契约实现供应链协调. 研究结果表明在分散决策下, 随着零售商风险厌恶程度的

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matlba cvar

matlba cvar程序代码,计算CVAR的MATLAB程序代码。

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cvar程序教程

一 自延时与数据移位(M01- M02) 二 键控分支(M03- M04) 三 自动计数(M05- M06) 四 键控计数(M07- M08) 五、逻辑控制(M09- M10)

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VaR与CVaR计算实验报告

任选一支股票或大盘指数的日收益率数据(观测值不少于1000个),观察数据分布特点,计算其VaR(Value at Risk)及CVaR(Conditional VaR),可以考虑运用各种方法计算并进行比较。

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Var与CVaR计算方法,matlab程序,完全能运行

Var与CVaR计算方法,即风险价值的计算,使用matlab编写

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基于改进CVaR的约束条件下的投资组合优化模型研究

关于投资组合优化模型的研究,基于VaR,CVaR等比较

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VB函数汇总大全,包括各种vb常用的函数的使用方法和介绍

cdbl(x) 将文本框中的数据转换成双精度数据 例子同cint(x) ------------------------- clng(x) 将文本框中的数据转换成长整型数据 例子同cint(x) ------------------------- csng(x) 将文本框中的数据转换成单精度数据 例子同cint(x) ------------------------- cvar(x) 将文本框中的数据转换成变体型(variant)数据 例子同cint(x) .......

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matlab开发-学生varcvar。学生VaR和CVaR与高斯风险数据的比较

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论文研究-带网络结构的自适应Lasso分位数回归及其应用.pdf,  CVaR是衡量组合投资的重要风险测度,如何在CVaR组合模型中选择稳健的资产组合以降低管理时间和经济成本十分重要.理论上CVaR模型下的资产组合决策可转化为分位数回归,受此驱动,该文构建了带网络结构的自适应Lasso分位数回归,对高维资产进行选择.自适应Lasso对变量的回归系数进行加权约束,理论上具有变量选择的一致性.网

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spss-E7HST_advanced_data_preparation_with_ibm_spss_modeler.pdf

Chr x 返回以x为ASCII码的字符 如:Chr 97 得”a”Asc x 得到字符的ASCII码 如:Csc “A” 得65Cint x 将数值型数据x的小数部分四舍五入取整Str x 将数值数据x转换成字符串 如:Str 67 4 得”67 4”Val x 将字符串中的数字转换成数值 如:Val “45mn” 得45Int x 取小于等于x的最大整数 如:Int 8 4 得 9 Int 8 4 得8Fix x 将数值型数据x中的小数部分舍去CBool x 将任何有效的数字字符串或数值转换成逻辑型

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木瓜的MyFll(1.187.10.803)

木瓜的MyFll(1.187.10.803) 新的Myfll增加了三个函数,用来进行游标转换。 1. CursorToStr(cNameList[,isZipped] ) 参数: cNameList 临时表的别名,需要已打开 [isZipped] 是否压缩,为真时压缩,默认不压缩 返回生成的变量 eg. var=CursorToStr("myAlias") eg. var=CursorToStr("myAlias",.T.) &&压缩方式 多个别名用逗号隔开 eg. var=CursorToStr("myAlias1,myAlias2") 如果要指定新的别名,中间用冒号分开 如 "表1:T1

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最优运输路径求解代码

基于CVaR的危险品多式联运风险评价问题,考虑到不同运输方式的道路运输风险,以及在运输方式转换时发生的中转风险,并设计了启发式算法来简化CPLEX12.0对模型的求解过程,通过不同规模的算例对模型、算法的有效性进行了验证,模型可以为政府、危险品运输商提供一条基于CVaR最优的危险品多式联运运输道路,为现实生活中的路径规划、路线选择提供参考.

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控件 led。ocx

Dim addition As Integer Private Sub Command1_Click() 'LED1.SetLineWidth (CInt(Text1.Text)) LED1.LEDSIZE = CInt(Text1.Text) End Sub Private Sub Command2_Click() LED1.LEDWIDTH = CInt(Text2.Text) End Sub Private Sub Command3_Click() LED1.LEDXYRATE = CVar(Text3.Text) End Sub Private Sub Form_Load

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VB6.0完全教案教学使用

VB教案 Int(x) 求不大于自变量x的最大整数  Fix(x) 去掉一个浮点数的小数部分,保留其整数部分  Hex$(x) 把一个十进制数转换为十六进制数  Oct$(x) 把一个十进制数转换为八进制数  Asc(x$) 返回字符串x$中第一个字符的ASCII码  Chr$(x) 把x的值转换为相应的ASCII码字符  Str$(x) 把x的值转换为一个字符串  Cint(x) 把x的小数部分四舍五入,转化为整数  Ccur(x) 把x的值转换为货币类型值,小数部分保留4位且四舍五入  CDb

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vb6 函数大全

1、 Int(x):求不大于自变量x的最大整数 2、 Fix(x):去掉一个浮点数的小数部分,保留其整数部分 3、 Hex$(x):把一个十进制数转换为十六进制数 4、 Oct$(x):把一个十进制数转换为八进制数 5、 Asc(x$):返回字符串x$中第一个字符的ASCII字符 6、 CHR$(x):把x的值转换为相应的ASCII字符 7、 Str$(x):把x的值转换为一个字符串 8、 Cint(x):把x的小数部分四舍五入,转换为整数 9、 Ccur(x):把x的值转换为货币类型值,小数部分最多保留4 位且自动四舍五入 10、 CDbl(x):把x值转

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