上次序统计量个数的渐近最优选取 (2011年)

有关极值指数的估计方法不少,其中最著名的估计方法之一是Pickands型估计量。由于估计量都是基于次序统计量来构建的,所以估计量所包含的上次序统计量的个数的选取就是一个值得探讨的问题。基于作者曾经提出的一类新的Pickands型估计量,在一定的正则变换条件下,本文给出了该估计量的渐近展式,进而在渐近均方误差最小的准则下给出了上次序统计量个数的最优选取。