卡尔曼滤波小记核心思想痛苦的证明预测状态转移方程&预测值预测值的误差协方差矩阵更新获得估计值卡尔曼增益估计值的误差协方差理清思路扩展卡尔曼滤波
年少不知记笔记，老来方恨看不懂……本文从三方面进行，首先是卡尔曼滤波的思想，然后对卡尔曼滤波进行公式推导，最后是对卡尔曼滤波进行总结。
核心思想
取自知乎Kent Zeng的回答：点击链接，我对他的回答进行了例子的补充。
1、假设你有两个传感器，测的是同一个信号。可是它们每次的读数都不太一样，怎么办？
取平均。
2、再假设你知道其中贵的那个传感器应该准一些，便宜的那个应该差一些。那有比取平均更好的办法吗？
加权平均。
怎么加权？假设两个传感器的误差都符
