【量化】4天学会python机器学习与量化交易-笔记2(p16~p20)
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2020-12-22
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【量化】【量化】4天学会天学会python机器学习与量化交易机器学习与量化交易-笔记笔记2(p16~p20)
文章目录文章目录p16 案例：多因子的市值因子选股介绍p17 案例：多因子的市值因子选股演示p18 多因子策略流程、因子数据组成、去极值介绍p19 案例：中位数去极值和3背中位数去极值
p20 案例：3sigma法去极值
平台：https://www.ricequant.com/quant/#?tag=algorithm-ol&id=1339040
api1：https://www.ricequant.com/doc/rqdata-institutional#research-API-get_fundamentals
api2：https://www.ricequant.com/doc/api/python/chn#wizard-stock
p16 案例：多因子的市值因子选股介绍案例：多因子的市值因子选股介绍
多读书，多看“报”（证券研究报告）
p17 案例：多因子的市值因子选股演示案例：多因子的市值因子选股演示
视频：https://www.bilibili.com/video/av55456917?p=17
代码：
def init(context):
context.hs300 = index_components("000300.XSHG")
# before_trading此函数会在每天策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次
def before_trading(context):
# 获取过滤的股票
q = query(
fundamentals.eod_derivative_indicator.market_cap
).order_by(
fundamentals.eod_derivative_indicator.market_cap
).filter(
fundamentals.stockcode.in_(context.hs300)
).limit(20)
funds = get_fundamentals(q)
# 获得10只股票的名字
context.stock_list = funds.T.index
def handle_bar(context, bar_dict):
# 卖出
# 去positions里面获取仓位
for stock in context.portfolio.positions.keys():
if stock not in context.stock_list:
order_target_percent(stock, 0)
# 买入
for stock in context.stock_list:
order_target_percent(stock, 1.0/20)
结果：
p18 多因子策略流程、因子数据组成、去极值介绍多因子策略流程、因子数据组成、去极值介绍
视频：https://www.bilibili.com/video/av55456917?p=18
notebook位置：https://www.ricequant.com/research/user/user_358930/tree?
（原来以为功能被删了，后来直接输入网址找到了）
资源评论
精准小天使2023-07-24作者用简洁明了的语言将复杂的概念讲解得很清楚，适合各个层次的读者阅读。
月小烟2023-07-24文件中的实例和案例让人能够更好地理解机器学习在量化交易中的应用。
甜甜不加糖2023-07-24这篇笔记对于理解Python机器学习与量化交易的概念提供了很好的解释，很适合入门学习。
啊看看2023-07-24文件介绍的内容通俗易懂，对于机器学习与量化交易感兴趣的人会得到很多启发。
老许的花开2023-07-24这份文件内容详实，对于初学者来说非常友好，推荐一读。
