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股票买卖最佳时机leetcode-Stock_Market:股票_市场
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2021-07-07
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股票买卖最佳时机leetcode 日内报价数据 数据 以下分析中的所有数据均来自付费股票数据提供商 Polygon。 使用了全国最佳投标报价 (NBBO) 和历史交易数据。 高频交易策略的 NBBO 数据受到批评,因为它具有明显的时间滞后。 交易所在他们认为根据其订单簿拥有最佳出价/出价时进行报告。 结果,从订单簿的编译、处理最佳出价/出价,然后将此信息发送到服务器,会出现时间延迟。 因此,不能保证 NBBO 数据反映交易所收到时的最佳价格; 然而,它通常是一个很好的代表。 请参见图 1,了解 NBBO 数据与历史交易的对比(数据来自 AAPL 股票)。 图 1:NBBO 买入/卖出与历史报告交易的示例。 数据采集 历史交易数据包括每笔报告的交易(规模、交易量、参与者时间戳、sip 时间戳和交易所 ID)。 每天通过发送多个 url 请求来绕过每个请求 50000 次交易拉取限制来收集数据。 下一个 url 请求使用上一个请求中的最终时间戳作为下一次拉取的开始。 数据是从东部时间 9:30 到 16:00 提取的。 盘后交易数据也可用; 然而,没有对此进行分析。 收集了最大的 10 只
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