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基于 PCA 的 MULTIVARIATE GARCH:使用 PCA-GARCH 模型的 Genage Convariance ...
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2021-05-30
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该代码采用多个返回向量并生成协方差 martix。 它有 4 个不同的 GRACH 模型,它使用 AIC/BIC 测试为每个系列选择最合适的模型。 输入: X:NxM M系列的长度N的回报NumFac:CPA 过程中使用的因子数量。 如果 NumFac<1,方差的百分比将用于确定因子的数量滞后:协方差预测的滞后 Samp:用于计算矩阵的上一期的期数 输出: Cov:协方差矩阵corr:相关矩阵Cov:预测协方差PCorr:预测相关性PRt:预测回报PRterr:预测返回错误NumFac:PCA 中使用的因子数COEFF:是一个 P×P 矩阵,每列包含系数对于一个主成分。 SCORE:对应于观察,列对应于组件。 ev:X 的协方差矩阵的特征值,在潜。 示例:P是具有N个期间和M个资产的价格的NxM矩阵。 Rt=tick2ret(P); [Cov Corr PCov PCorr PRt
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