论文研究 - 基于时间半离散化的含跳跃金融衍生品定价的隐式-显式计算方法

VIP专享 2020-05-28 21:26:52 344KB PDF
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本文考虑了贝茨的SVJ模型和相关计算方法下的欧洲期权定价。 根据无套利原则,我们首先导出一个偏微分方程,在资产价格服从SVJ模型的情况下,任何欧洲或有债权的价值都应满足。 通过使用隐式-显式后向差分方法和时间半离散化,可以对该方程进行数值求解。 为了说明我们方法的有效性,还证明了时间半离散化方案的稳定性。 最后,我们通过一个仿真实例来说明该方法的有效性。

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