STAR模型的滞后阶数选择与稳健性研究

STAR模型的滞后阶数选择与稳健性研究，张凌翔，，本文讨论了六种信息准则在STAR模型滞后阶数选择中的适应性及稳健性问题。Monte Carlo模拟结果显示，在多数情况下，数据生成过程中的误