股指期货套期保值的实证研究

股指期货套期保值的实证研究，钟凌飞，张蔷，本文利用普通最小二乘法(OLS) 、双变量向量自回归(B-VAR) 、误差修正( ECM)和广义自回归条件异方差（GARCH），对股指期货最优套期保值率�