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沪深300股指期货套期保值的实证研究

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论文研究-中国沪深300股指期货风险度量——基于流动性调整的收益率方法的研究.pdf

论文研究-中国沪深300股指期货风险度量——基于流动性调整的收益率方法的研究.pdf,  传统的VaR方法忽略了流动性风险, 而现有的文献大都采用将流动性风险与传统的市场风险直接相加的方式来度量总的风

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沪深300指数日收益率时间序列特征分析

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论文研究 - 股指期货价格预测模型的比较研究

小波神经网络已广泛应用于预测领域。 然而，由于其局限性和收敛速度慢的缺点，其预测精度在一定程度上受到限制。 本文基于小波分析和改进的基于PSO的神经网络，提出了基于小波分析的股指期货价格预测模型。 通

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基于CVaR的股指期货最优套期保值比率研究

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