基于PORT的巨灾保险衍生品定价的新方法

基于PORT的巨灾保险衍生品定价的新方法，杨刚，刘再明，本文将极值理论最新成果——超出随机门限值（PORT）方法应用到巨灾保险衍生品定价领域，建立了主要针对大损失小概率索赔的统计定�