论文研究 - 主权财富基金战略分配的动态模型

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本文利用程式化的事实来建立主权财富基金(SWF)的动态投资组合分配模型。 我们表明,传统的动态默顿分配模型提供了程式化的证据,即,一方面,此类资产中的货币资产份额随着国家投资者的风险厌恶而增长,另一方面,这些资金包括是否存在与财务状况相关的对冲基金。 该模型的一个弱点是,它预测主权稳定基金和世代储蓄主权基金的风险/风险资产比率将降低。 这一结果与稳定的基金中的风险/风险资产比率比世代的储蓄基金中的比率低的事实相矛盾。 一个动态模型受到Bajeux-Besnainou等人理论框架的启发。 [1]与所有风格化事实兼容。

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