论文研究 - 使用惩罚回归的正则化技术评估印度公司估值倍数的准确性

所需积分/C币:5 2020-05-23 07:14:38 4.85MB PDF

这项研究针对以下三个主要领域的公司进行:汽车,银行和钢铁-这三个领域各不相同,并受到不同的经济,财政和金融政策的影响。 作者Gupta [1]试图通过使用简单的线性回归来对公司进行估值来扩大先前的研究范围。 强调线性回归的局限性:多重共线性和正态性,本研究是通过应用机器学习的正则化技术进行的。 采用Ridge回归,LASSO和弹性网技术来强调这套估值倍数的共性。 这些正则化技术已针对印度上市公司从07财年到2018财年的十二年间的数据进行了测试,研究确定的四个倍数是1)价格对收益(P / E),2)价格对销售(P / S) ),3)企业价值与未计息税折旧及摊销前的收益(EV / EBIDTA)

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