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Factor on Demand:因子模型的正确实施:自下而上的估计,自上而下的归因-matlab开发
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2021-05-30
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三个案例研究:用于估计的随机矩阵理论与用于归因的横截面模型; 基于完全重新定价而不是 Black-Scholes deltas 的对冲; 最佳K归因/对冲因子的启发式算法 要遍历代码并获得详尽的描述,请参见Meucci A.,“按需因素”, 最新版本的文章和代码可在http://symmys.com/node/164 获得
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