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matlab代码sqrt-AdvNum19_COS-FFT:AdvNum19_COS-FFT
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2021-05-23
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Matlab代码sqrt 先进的数值方法和数据分析-FS19-8,780 圣加仑大学,24.03.2019 COS-FFT项目说明 伊丽莎·弗莱瑟纳(Elisa Fleissner) 拉斯·斯塔芬尼格(Lars Stauffenegger) 概述 这是圣加仑大学的Peter Gruber教授于2019年Spring授课的“高级数值方法和数据分析”类的“ COS-FFT”分配的文档。我们-Elisa Fleissner和Lars Stauffenegger-在第二名我们硕士课程的一个学期,并作为一个小组工作,旨在使用与Heston模型结合使用的余弦变换方法来评估普通香草欧式看涨期权的价值。 为了验证我们的结果,我们在计算中实施了Black Scholes模型。 对于所有计算,我们都使用Python3语言。 项目计划 该项目的最低要求包括使用一个Coss方法中的Heston模型为一个基础层选择普通的香草期权以及一系列的罢工。 我们专注于Heston特性函数的技术实现,因为这已经需要对基础阅读有深入的了解。 与1993年Heston的原始论文相比,Fang和Oosterle(2008)对He
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