论文研究 - 基于DC-MSV模型的航运库存定价全球化研究

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建立DC-MSV和GC-MSV模型,研究国内外航运股价格之间的动态相关性和风险溢出效应,以评估价格全球化。 采用MCMC算法的经验分析表明,A股与其H交易对手指数和航运股之间的动态相关性上升,这与逐步开放投资门槛有关。 但是,国内航运股与其海外交易对手之间的动态相关性并未增加。 航运股的价格是其H股的格兰杰原因,远期风险溢出效应更强,这意味着航运股主要在国内市场定价。 进一步开放将使中国成为继全球造船和航运中心之后的全球航运资产定价中心。

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2020-05-15
  • 至尊王者

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