基于AR-GARCH-EVT模型的CVaR估计及应用

基于AR-GARCH-EVT模型的CVaR估计及应用，谢绍魁，严定琪，为了解决金融资产收益序列数据的波动集群性和厚尾性，本文结合了极值理论解决厚尾性的优势和GARCH类模型解决集群波动性的优点，并�