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Non-crossing polynomial quantile regression:非交叉多项式分位数回归-matlab开发
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2021-05-30
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ncquantreg 查找 n 次多项式 p(x) 的系数,该多项式将向量 x 中的数据拟合到 y 的分位数 tau。 ncquantreg(x,y) 使用 n=1 次多项式执行中值回归 (tau = 0.5)。 ncquantreg(x,y,n,tau) 拟合次数为 n 的 numel(tau) 多项式。 该算法使用使用非交叉约束的逐步多分位数回归估计(Wu 和 Liu,2009)。 从某种意义上说,该方法是逐步估计分位数函数的,因此它不会与前一步拟合的函数交叉。 该算法从中间分位数(即最接近 0.5 的分位数)开始,然后随着距中间距离的增加逐渐通过分位数。 ncquantreg(x,y,n,tau,pn,pv,...) 采用几个控制算法和绘图的参数名称值对。 参考 Wu, Y., Liu, Y., 2009。使用非交叉约束的逐步多分位数回归估计。 统计及其接口 2, 299–310
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