非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量估计 (2002年)

发展了一种非参数联立方程计量经济模型的估计方法。将非参数单方程计量经济模型的局部线性估计方法与传统联立方程计量经济模型的工具变量估计方法相结合,在随机设计下,提出了非参数联立方程计量经济模型的局部线性工具变量估计方法,并利用大数定律和中心极限定理等在内点处研究了该方法的大样本性质。结果表明:该方法在内点处具有一致性和渐近正态性,其收敛速度达到了非参数模型估计的最优收敛速度。