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Natural Cubic Splines Yield Curve: 平滑收益率曲线的拟合-matlab开发
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2021-06-01
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通过一组数据点拟合平滑曲线并对其进行扩展是将“最佳拟合”样条拟合到一大组数据点,这些数据点显示了特定的趋势,但并不都位于曲线上方。 该方法涉及聚类分析,即将原始数据分组为聚类,种子点是每个聚类的限制。 每个集群的中心成为节点,通过这些节点拟合自然样条。 节点位置的聚类分析和计算需要五个阶段,总结如下: 1. 从选择种子点开始 2. 确定最接近每个种子点的两个数据点(最近邻对) 3. 计算坐标每个最近邻对的加权平均值。 4. 将剩余的数据点分配到合适的集群。 5.计算每个簇的中心点坐标,使用加权平均。 该方法可用于近似收益率曲线(总收益率或零收益率),在那些 matlab 代码中显示。
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