不要折磨数据，只是……听他们说：一种替代的风险价值方法-研究论文

尽管计量经济学和技术进步为大量风险建模文献做出了贡献，但在大多数情况下，从业者使用最简单和最传统的方法来避免算法复杂性和成本增加。 在这项研究中，我们提出了一种新方法，它采用基于波动率的过滤数据方法，仅使用最具代表性的数据，以实现比传统历史 VaR 模型更准确的 VaR 估计。 简而言之，过滤历史 VaR 方法倾听市场先前记录的行为，并提供比传统方法 VaR 估计更准确的方法。