1. VAR 模型—向量自回归模型
经典计量经济学中,由线性方程构成的联立方程组
模型,由科普曼斯( poOKmans1950 )和霍德-科普曼
斯( Hood-poOKmans1953 )提出。联立方程组模型在
20 世纪五、六十年代曾轰动一时,其优点主要在于对每
个方程的残差和解释变量的有关问题给予了充分考虑,提
出了工具变量法、两阶段最小二乘法、三阶段最小二乘
法、有限信息极大似然法和完全信息极大似然法等参数的
估计方法。这种建模方法用于研究复杂的宏观经济问题,
有时多达万余个内生变量。当时主要用于预测和
一、 VAR 模型及特点
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