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随着资本市场直接融资的发展、信息披露制度的法制化和经营环境的变化,传统商业银行的某些核心竞争力大为消弱。然而,“信息不对称”现象的普遍和持续存在、金融子市场的不断细分和连接、衍生产品和交易方式的涌现、以及银行业自身的成功转型,使得风险管理成为银行业最主要的核心竞争力,也是银行经营管理中最具金融技术含量的业务
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银行风险管理
黄宪博士
武汉大学商学院 教授
2004 年 11 月
随着资本市场直接融资的发展、信息披露制
度的法制化和经营环境的变化,传统商业银行的某些
核心竞争力大为消弱。然而,“信息不对称”现象的普
遍和持续存在、金融子市场的不断细分和连接、衍生
产品和交易方式的涌现、以及银行业自身的成功转型,
使得风险管理成为银行业最主要的核心竞争力,也是
银行经营管理中最具金融技术含量的业务
主要内容
1. 银行风险的含义和分类
2. 新巴塞尔协议对银行风险管理的影响
3. 科学的风险管理理念和原则
4. 银行风险管理的程序
5. 基于风险 - 收益调整业绩的资本分配
(一)银行风险的涵义
风险,主要指未来结果的负向不确定性。银行
风险是指银行在经营中由于各种不确定因素而招致银
行经济损失或收益率负向波动的可能性
正确理解银行风险须把握以下几点:
* 风险不同于损失
* 潜在风险与潜在收益通常具有对称性
* 风险功能的正负两面性
* 风险是动态变化的
* 银行风险具有传染性
(二)银行风险的主要类别
1. 信用风险
信用风险是指由于债务人违约而导致贷款或债券
等资产不能偿还所引起的风险。不同的资产具有不同的
违约风险,其中贷款的信用风险最大
2. 流动性风险
流动性风险是指银行不能满足客户存款提取、支付
和正常贷款需求而使银行陷入财务困境,不仅损害银行
信誉,甚至可能使银行陷入破产的压力(
技术性破产和
挤兑性破产
)
3. 利率风险
利率风险是由于在利率波动的环境下,银行对资
产负债品种和期限结构配置不合理,使银行利差或资本
金净值发生不利变动的风险
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Nicholas_Kou
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