几个常用随机数及其性质的比较

在期权定价问题中，由于对许多期权无法导出期权定价的解析公式，所以人们也常采用蒙特卡罗模拟方法进行数值模拟，获得期权价格的数值解.随机采样是蒙特卡罗和拟蒙特卡罗方法的核心.蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法的成功当然取决于随机模型的构造，但很大程度上也取决于模型计算中随机数的性质.