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近期项目中有需要构建一个量化分析模块,能够实现常规的各种技术指标,并可以自由扩展添加客户创建的技术指标。同时,能够基于本地打造的数据平台,能够给出1-2中策略模型来打通整体数据从采集到最终生产的过程。经过调查,TA-Lib库中已经有超多实现的技术指标,可以节省从零开始造轮子的精力。本次给客户开发的平台都是基于J2EE开发的,所以采用了TA-Lib的Java版本JAR进行开发(主要是开发人员都是Java,项目组没有Python ,否则应该使用更加方便)。
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【Java】基于TA-Lib技术分析指标研究
0. 前言
近期项目中有需要构建一个量化分析模块,能够实现常规的各种技术指标,并
可以自由扩展添加客户创建的技术指标。同时,能够基于本地打造的数据平
台,能够给出1-2中策略模型来打通整体数据从采集到最终生产的过程。经过
调查,TA-Lib库中已经有超多实现的技术指标,可以节省从零开始造轮子的精
力。本次给客户开发的平台都是基于J2EE开发的,所以采用了TA-Lib的Java版
本JAR进行开发(主要是开发人员都是Java,项目组没有Python ,否则应该使
用更加方便)。
1. TA-Lib介绍
TA-Lib是一个支持多平台的市场分析的工具集,自1999年发布以来已经有了十
多年的历史。软件开发人员在对金融市场数据做技术分析时广泛使用。特点如
下:
包括200项指标,如:ADX,MACD,RSI,Stochastic,Bollinger
Bands等.. (更多信息)
K线图模式识别
开源API支持语言: C/C++, Java, Perl, Python 和 100%
Managed .NET
TA-Lib安装:Java版本的Jar文件,直接上官网下载地址下载导入工程即可。
2. TA-Lib数据准备
现在使用的股票数据是直接从上交所和深交所购买的数据,直接存储在
MySQL中,所以,为了方便统计以及保持一致性,计算后的结果也同样存储
到MySQL中。
2.1 指标因子MasterData
计算不同的指标时需要使用的因子的管理维护,在本项目中存储到了MySQL
中,基础配置数据如下:
SAR的计算工作主要是针对每个周期不断变化的SAR的计算,也就是停损价位
的计算。在计算SAR之前,先要选定一段周期,比如n日或n周等,n天或周的
参数一般为4日或4周。接下来判断这个周期的股价是在上涨还是下跌,然后再
按逐步推理方法计算SAR值。
计算日SAR为例,每日SAR的计算公式如下:
( ) ( - )
其中:SAR(n)为第n日的SAR值,SAR(n-1)为第(n-1)日的值;
AF为加速因子(或叫加速系数),EP为极点价(最高价或最低价)。
计算注意事项:
1、 一次计算SAR值时须由近期的明显高低点起的第n天开始。
2、如果是看涨的行情,则SAR(0)为近期底部最低价;如果是看跌行
情,则SAR(0)为近期顶部的最高价。
3、加速因子AF有向上加速因子和向下加速因子的区分。若是看涨行情,
则为向上加速因子;若是看跌行情,则为向下加速因子。
4、加速因子AF的初始值一直是以0.02为基数。如果是在看涨行情中买入
股票后,某天的最高价比前一天的最高价还要高,则加速因子AF递增0.02,并
入计算。但加速因子AF最高不超过0.2。反之,看跌行情中也以此类推。
5、如果在看涨行情中,计算出的某日的SAR值比当日或前一日的最低价
高,则应以当日或前一日的最低价为该日的SAR值。如果在看跌行情中,计算
出的某日的SAR值比当日或前一日的最高价低,则应以当日或前一日的最高价
为某日的SAR值。总之,SAR值不得定于当日或前一日的行情价格变动幅度之
内。
6、任何一次行情的转变,加速因子AF都必须重新由0.02起算。
7、SAR指标周期的计算基准周期的参数为2,如2日、2周、2月等,其计
算周期的参数变动范围为2—8。
8、SAR指标的计算方法和过程比较烦琐,对于投资者来说只要掌握其演
算过程和原理,在实际操作中并不需要投资者自己计算SAR值,更重要的是投
资者要灵活掌握和运用SAR指标的研判方法和功能。
3.3 SAR标准
SAR指标的一般研判标准包括以下四方面:
1、当股票股价从SAR曲线下方开始向上突破SAR曲线时,为买入信号,
预示着股价一轮上升行情可能展开,投资者应迅速及时地买进股票。
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黑白猿
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