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恒温器策略使用案例说明
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仅用于策略使用教学案例,涉及的所有代码和交易想法仅供演示,不构成任何投资建议。
股市有风险,投资需谨慎!
学习目标
1. 恒温器策略基本概述
2. 恒温器策略的制定和编写
3. 通过策略性能报告分析策略回测情况
4. 学习如何进行策略优化
目录
1 案例介绍 ................................................................................................................................... 2
2 恒温器策略的制定与编写 ...................................................................................................... 4
3 回测结果分析 ........................................................................................................................... 9
3.1 策略识别效果 ............................................................................................................. 10
4 未来可能的改进建议 ............................................................................................................ 12
4.1 参数优化...................................................................................................................... 12
4.2 出场条件...................................................................................................................... 12
5 附录 A ...................................................................................................................................... 13
5.1 如何进行回测 ............................................................................................................. 13
5.2 如何查看策略性能报告 ............................................................................................ 14
6 附录 B 如何优化参数 ........................................................................................................... 15
7 附录 C 恒温器策略简介....................................................................................................... 16
仅用于策略使用教学案例,涉及的所有代码和交易想法仅供演示,不构成任何投资建议。
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1 案例介绍
王先生最近看好人工智能的发展机会,准备投资其标杆企业—科大讯飞(代码 002230,代码仅作展示,不构成任何投资建议)。 作为骨灰级技术学
派门徒,王先生最近迷上了恒温器策略,他十分认同该策略的交易思想和逻辑,于是他想到了用国信 TradeStation 来编写恒温器策略并进行回测,如果
回测效果良好,便将该策略应用于实盘程序化交易。
恒温器策略因其能够在震荡和趋势市场中自动调节交易行为而闻名,策略的关键在于将不同市场状态下的策略相结合。但是区间震荡与趋势所应用
的交易策略是完全不同的,所以要对区间震荡与趋势变动进行区分。
首先,恒温器策略采用 CMI 指标作为评判标准。CMI 指标,即市场波动指数(Choppy Market Index)是一个用来判断市场走势类型的技术分析指
标。它通过计算当前收盘价与一定周期前的收盘价的差值与这段时间内价格波动的范围的比值,来判断目前的股价走势是趋势还是盘整。
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这个指标的主要用来区分目前的股价走势类型:
当 CMI 值小于 20 时,该策略判断市场为区间震荡模式,运用区间突破结合模式识别策略。模式识别依靠关键价指标,如果当收盘价高于昨天的关
键价,推测市场是熊市(趋卖市),反之亦然;
当 CMI 值大于 20 时,该策略判断市场为趋势模式(长周期),运用布林通道策略。
其次,恒温器策略模型考虑了趋势模式下,原有震荡持仓的处理问题。因为震荡模式的出场是以3日高低均价为准。但是把这个标准放在趋势模式
下就有些不合时宜,于是该策略把出场条件变成一个相对较长期的条件。
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2 恒温器策略的制定与编写
2.1 策略想法
在王先生的策略中,主要运用了CMI、关键价、布林通道三个指标来判断买入卖出时机,具体可以总结为上图。
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