《金融建模与数据分析（英语）》教学大纲
课程编号：151383B
课程类型：□通识教育必修课 □通识教育选修课
□专业必修课
专业选修课
□学科基础课
总学时：48
学 分：3
讲课学时：32 实验（上机）学时：16
适用对象：金融学（数据与计量分析）
先修课程：微积分、概率论与数理统计
一、 教学目标
学习该课程，要求学生掌握金融工程中常见的描述资产价格运动过程的模型
（如二叉树模型、连续时间金融中的扩散过程等）的基本原理。同时学生应具备
分析金融高频数据的能力，并将分析结果广泛应用于资产定价以及风险管理等领
域。
目标 1：在微积分、概率论与数理统计等课程的基础上，掌握伊藤引理、求
解微分方程等数理金融中常用的分析工具，对金融资产价格所服从的随机过程进
行分析。
目标 2：探索各类衍生品的无套利定价问题，设计风险对冲工具。
目标 3：根据计量和统计文献中提出的数据分析的前沿方法，利用高频金融
数据构建在金融分析中重要参数（如资产价格波动率）的估计值，并在一定的模
型假设条件下掌握估计值的理论性质。
二、教学内容及其与毕业要求的对应关系
（一）教学内容
1．知识体系
第一部分：无套利定价基础知识与二叉树模型；
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