《金融随机过程》教学大纲
课程编号：111012A
课程类型：专业选修课
总学时：32
学
分：2
适用对象：金融工程专业
先修课程：数学分析、线性代数、概率论
一、教学目标
本课程面向具有一定的金融学和数学基础，并对金融量化分析方法感兴趣的金
融工程专业高年级学生。本课程在介绍金融随机过程基础理论同时，联系并且生动
的分析金融建模中的实例，从量化的角度研究金融学中的一些问题，本课程亦可视
为金融风险测度与管理的先导课程。
通过本课程教学，主要实现以下几个目标：
目标 1：帮助学生了解金融学（特别是在金融衍生品定价及其风险管理领域）中
的重要量化工具，例如：随机过程，随机微积分和偏微分方程，以及 Monte Carlo
模拟等模型的数值实现方法。
目标 2：通过金融案例教学的方式讲解量化方法在金融建模中的应用；
目标 3：帮助学生从量化分析的角度理解金融学中的一些问题，为学生未来继续
学习金融工程相关知识或者从事金融量化研究打下基础。
二、教学内容及其与毕业要求的对应关系
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