3
6.3.3 Const Iterators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.3.4 Iterator Traits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.4 Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.4.1 Algorithm Categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.4.2 Nonmodifying Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.4.3 Modifying Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.4.4 Removal Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
6.4.5 Mutating Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.4.6 Sorting Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.4.7 Sorted Range Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6.4.8 Numeric Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.5 C++11 STL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.5.1 Containers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.5.2 Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7 Function Objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7.1 Function Pointers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7.2 C++ Function Objects (Functors) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
8 Matrix Classes for Quantitative Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
8.1 Custom Matrix Class Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
8.1.1 C++ STL Storage Mechanisms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
8.1.2 Matrix Mathematical Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
8.1.3 Full Declaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
8.1.4 The Source File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
8.1.5 Allocation and Deallocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
8.1.6 Mathematical Operators Implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
8.1.7 Full Source Implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
8.1.8 Using the Matrix Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
8.2 External Matrix Libraries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
8.2.1 Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
8.2.2 Basic Usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
8.2.3 Basic Linear Algebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
8.2.4 Expression Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
8.2.5 Matrix and Scalar Arithmetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
