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实验六 VAR 模型的概念和构造

一、实验目的

理解 VAR 模型的概念，掌握 VAR 模型的形式和特点，掌握 VAR 模型的识别、估计、

检验和预测，了解似然比检验法，掌握脉冲响应的作用和应用，掌握使用 Eviews 软件进行

相关的检验。

二、基本概念

VAR 模型即向量自回归模型由希姆斯（C.A.Smis）提出，在一个含有 n 个方程（被解

释变量）的 VAR 模型中，每个被解释变量都对自身以及其它被解释变量的若干期滞后值回

归，若令滞后阶数为 k，则 VAR 模型的一般形式可用下式表示：

其中，表示由第 t 期观测值构成的 n 维列向量，为 n*n 系数矩阵，是由随机误差

项构成的 n 维列向量，其中随机误差项（i=1,2,…n）为白噪音过程，且满足

(i,j=1,2,…,n,且 i j)。

对某变量全部滞后项系数的联合检验能够告诉我们该变量是否对被解释变量有显著的

影响，但是不能告诉我们这种影响是正还是负，也不能告诉我们这种影响发生作用所需要

的时间。为解决这一问题，经常应用的方法是测量脉冲响应。脉冲响应度量的是被解释变

量对单位冲击的响应。

三、实验内容及要求

1、实验内容：

在 Eviews 软件中利用 VAR 模型对我国货币政策的有效性进行检验。取我国狭义货币

供应量 M1，商品零售物价指数 P，以及代表产出水平的国内生产总值 GDP 的季度数据，

时间为 1994 年第一季度到 2004 年第二季度。所有的数据我们都取它们的增长率，以保证

序列的平稳性。

2、实验要求：

（1）深刻理解 VAR 模型的基本概念，以及脉冲响应的基本概念；

（2）思考：如何建立适当的 VAR 模型；如何利用 VAR 模型进行预测；

（3）熟练掌握相关 Eviews 操作。

四、实验指导

1、导入数据

打开 Eviews 软件，点击“File”－“New--Workle”选项，出现“Workle Range”对话

框，在“Workle frequency”框中选择“Quarterly”,在“Start date”和“End date”框中分

别输入“1994:1”和“2004:2”，然后单击“OK”。点击“File”－ “Import--Read Text-Lotus-

Excel” ，找到要导入的名为 EX6.3.xls 的 Excel 文档，单击 “ 打开 ” 出现 “ Excel

Spreadsheet Import”对话框并在其中输入“CPI”、“ GDP”和“M1”，单击“OK”完成数据

导入。

为保证序列的平稳性，所有的数据我们都取它们的增长率。在命令框输入命令 genr

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