期货CTP例子源码

# CTP多账户多策略-交易程序 <p data-anchor-id="d480"><code>C++</code> <code>ctp接口</code> <code>程序化交易</code> <code>经验分享</code></p> --- ## CTP简介 > 综合交易平台CTP（Comprehensive Transaction Platform）是由上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所的全资子公司）开发的期货交易平台，CTP平台以“新一代交易所系统”的核心技术为基础，稳定、高速、开放式接口，适合程序化交易软件运用和短线炒单客户使用。 [ctp接口下载地址](http://www.sfit.com.cn/5_2_DocumentDown.htm) ## 本文目的 该程序是我大二暑假参加一个金融软件比赛写的，是比赛作品的其中一部分，**专门用来进行交易的**。作品的目标是多账户、多策略。其中交易策略用别的语言编写，它们产生并发送交易指令（交易账户、交易合约等信息）给交易主机(即这个项目)进行买卖。因此交易主机的主要职责是接收、解析并执行交易指令，跟踪汇报指令的交易情况。具体情况可以看我我上传的介绍视频，那是后来提交作品时录的。 后来有几个人问起我这个程序，其中有位老师想在实盘中测试下自己的交易策略怎样，就找了两位师弟给他做那个东西，然后让我去给他们讲要注意些什么东西，这让我想起自己一开始接触ctp的接口时，花了不少时间去测试接口看是怎么一回事。**鉴于网上ctp的开发介绍不多，我就借这个项目分享下经验，让大家能少走些弯路就尽量少走一些。** **有以下地方需要注意**： > * 环境：VS2013 + Qt5.3(32位) + mysql(32位)(在我写这个项目时ctp在windows平台上只有32位的库) > * 刚接触的话先粗略浏览下**“开发资料”**中的内容，里面的PPT是需要细看的。我下面讲的是些开发的经验，并不是起步教程，理解资料中的PPT是起步的关键 > * 在初步理解概念后试着自己写一个登录发请求的例子，试着调用不同的API函数，这些可以参考**noQtCTP.rar**里的内容（结合文档中的示例）。这是我开始接触ctp接口时为了理解写的一些代码（就是登录、调用简单的API），不需要Qt库也可以编译 > * 当需要测试交易API时，可以参考**tdspiTestWithQt.rar**里的内容，这是我学交易API操作和研究回调函数时用得最多的工具了！需要Qt进行编译，可以不断修改里面的源代码然后点击界面中的按键来执行发送指令，控制台输出回调信息，大家也可以自己写一个适合自己的研究API的小工具，既加深理解，又方便自己开发。基本上会写这个小工具ctp接口就已经学会怎么用了，剩下的就是想怎么把它应用到软件需求中了 > * 虽然是程序支持“多账户多策略”，但是对于ctp接口的使用是一样的，这篇文章主要说的是关于ctp的 > * 项目遵循[BSD协议](http://www.linfo.org/bsdlicense.html)，可以自由的使用，修改源代码，也可以将修改后的代码作为开源或者专有软件再发布 > * **项目不再维护更新**,代码主要供学习参考 ## 基础 > 理解CTP的基本用法 1. windows版本的接口文件比较多，但它们是有规律的（很多东西名字很长，是因为前面都添加了ThostFtdc这几个字符） - **ThostFtdcUserApiDataType.h** : 定义业务数据类型，用typedef为现有类型创建同义字，比如期货账号typedef char TThostFtdcUserIDType[16]，密码类型typedef char TThostFtdcPasswordType[41] - **ThostFtdcUserApiStruct.h** ： 定义业务数据结构，使用ThostFtdcUserApiDataType.h的数据类型，调用api时就要传这里面定义好的数据结构过去，比如执行登录操作时传一个CThostFtdcReqUserLoginField数据结构过去，这里面就放置了上面说的账号类型和密码类型 - **ThostFtdcMdApi.h、 thostmduserapi.lib、 thostmduserapi.dll** : 用于获取行情的API，关键字是md，表示market data - **ThostFtdcTraderApi.h、 thosttraderapi.lib、thosttraderapi.dll** ：用于交易操作的API，关键字是trader 2. 开发前要有期货交易账号，经纪商代码，前置机地址（前置机地址又分行情和交易的），这些又分为模拟的真实的。因此自己需要去开一个户，然后和期货公司要一些模拟的账号（记得问前置机地址和经纪商代码）。如果需要真实环境的前置机地址，可以下载一个快期交易软件，在登陆界面点击代理可以分别看到行情和交易的地址。 另外可以加一些ctp开发的讨论群，里面有各期货公司的人提供模拟账户的，当然这不是免费的午餐咯，当需要提供手机号码时大家最好不要报真实号码，否则你懂的。另外这些模拟账户是大家都可以用到的，导致一些回调你不知道是不是自己的操作，因此大家可以在早上登录账号并调用API把密码改了，那样那个号那天就是你的了。我的tdspiTestWithQt里有这样的功能（大把模拟账号没人用的，不用担心影响到别人） 3. **无论是行情还是交易API，里面都有两个类，一个是xxxSpi，另一个是xxxApi，分别代表着回调和调用**。Api的函数表示**主动**调用，这些函数的参数要你填，交易所收到你的请求后会把信息返回给你——通过回调Spi的函数，Spi表示**被**调用。默认Spi什么也不做，因此你需要继承Spi并重载需要的回调函数。回调函数里的参数就是交易所返回的信息，不是要你填的东西，可以直接输出。每个Api都需要绑定一个Spi，这样才知道请求出去的东西怎么返回回来。 大家可以仔细看下noQtCTP的代码，我写的TdSpi类就是继承CThostFtdcTraderSpi，而MdSpi继承CThostFtdcMdSpi，它们的实现都是重载回调函数输出需要的信息。我里面写的调用就像是链式的反应，首先主动调用api的Init()函数，Spi的OnFrontConnected()就被调用，在里面我又调用api的ReqUserLogin()函数，Spi的OnRspUserLogin()就会被调用告诉我登录结果等等等。一个主动一个被动，一环扣一环，只是方便观察和理解而已，实际生产肯定不是这样写。 **调用Api的函数时，传的那些结构体中，不是每个参数都要填的**，比如请求登录只需要填名、密码和经纪商代码，那个结构体别的域空着就好了。 4. **交易API的函数远远多于行情API，但是实际要使用的其实只是其中的几个！** 可以想象我们做程序化交易无非需要的功能就是登录、查询资金、下单、撤单这些功能，而回调函数就是围绕这几个展开的。 首先你需要对照着看我之前提到的PPT里的介绍，里面都提到了我说的那几个需要的函数；然后你可以看我**用到了那些，传的参数里面填了什么**，别忘了参数的含义在CTP的两个业务数据定义的头文件中；接着看下我实现了哪些Spi回调函数，这些Spi函数又分别对应哪些Api函数，这样你就理解全部了。 我指的代码是： 1. 项目**tdspiTestWithQt**中的"MainWindow.h"及实现、"MySpi.h"及其实现（代码简单实用） 2. 项目**TradeServer**中的"Trader.h"及实现（ctp交易API在交易机中的应用） <br/> 我代码中有注释，你需要做的就是对照ppt教程和别的参考资料看下我怎么用的，特别是传参，有哪些是需要填的，分别又代表了什么。先运行我的代码，然后改我的代码，接着自己写一个，就达到目的了。 如果我在这里再一个一个解释函数就显得很累赘了。 5. 在网上的一些基础教程里，以及我的noQtCTP项目中，都会调用api的Join()函数，这个是为了