第三章
平稳时间序列分析
本章结构
方法性工具
ARMA 模型
平稳序列建模
序列预测
3.1 方法性工具
差分运算
延迟算子
线性差分方程
差分运算
一阶差分
阶差分
步差分
p
k
1
ttt
xxx
1
11
t
p
t
p
t
p
xxx
kttk
xx
延迟算子
延迟算子类似于一个时间指针,当前序
列值乘以一个延迟算子,就相当于把当
前序列值的时间向过去拨了一个时刻
记 B 为延迟算子,有
1,
pxBx
t
p
pt