债券交易系统市场参与方数据接口规范

一、概述 7 二、界面描述 7 三、实时交易数据接口文件规范 8 3.1．文件格式 8 3.2．申报库：zq_order.dbf 8 3.3．回报库：zq_feedback.dbf 10 四、申报处理逻辑描述 14 五、各类报单的详细说明 16 5.1．无条件确定报价申报 16 5.1.1．业务逻辑说明 16 5.1.2．申报库填写字段说明 16 5.1.3．回报库反馈字段说明 17 5.2．最优价确定报价成交申报 18 5.2.1．业务逻辑说明 18 5.2.2．申报库填写字段说明 18 5.2.3．回报库反馈字段说明 19 5.3．指定确定报价订单成交申报 20 5.3.1．业务逻辑说明 20 5.3.2．申报库填写字段说明 20 5.3.3．回报库反馈字段说明 21 5.4．可转确定报价的成交申报 22 5.4.1．业务逻辑说明 22 5.4.2．申报库填写字段说明 23 5.4.3．回报库反馈字段说明 23 5.5．场外协议交易申报 25 5.5.1．业务逻辑说明 25 5.5.2．申报库填写字段说明 25 5.5.3．回报库反馈字段说明 26 5.6．大宗交易申报 27 5.6.1．业务逻辑说明 27 5.6.2．申报库填写字段说明 27 5.6.3．回报库反馈字段说明 28 5.7．撮合订单交易申报 29 5.7.1．业务逻辑说明 29 5.7.2．申报库填写字段说明 29 5.7.3．回报库反馈字段说明 30 5.8．转托管申报 31 5.8.1．业务逻辑说明 31 5.8.2．申报库填写字段说明 31 5.8.3．回报库反馈字段说明 32 5.9．专项回购交易申报 33 5.9.1．业务逻辑说明 33 5.9.2．申报库填写字段说明 33 5.9.3．回报库反馈字段说明 34 5.10．专项回购撤单申报 35 5.10.1．业务逻辑说明 35 5.10.2．申报库填写字段说明 35 5.10.3．回报库反馈字段说明 36 5.11．专项出入库申报 37 5.11.1．业务逻辑说明 37 5.11.2．申报库填写字段说明 37 5.11.3．回报库反馈字段说明 38 5.12．撮合订单撤单申报 39 5.12.1．业务逻辑说明 39 5.12.2．申报库填写字段说明 39 5.12.3．回报库反馈字段说明 39 5.13．报价订单撤单申报 40 5.13.1．业务逻辑说明 40 5.13.2．申报库填写字段说明 40 5.12.3．回报库反馈字段说明 41 六、各类成交回报填写说明 43 6.1．确定报价、询价、场务应急成交回报 43 6.2．协议交易成交回报 44 6.3．自营出入库、客户出入库成交回报 45 6.4．隔夜回购成交回报 46 6.5．谈判式回购成交回报 47 6.6．专项出入库成交回报 48 6.7．大宗交易成交回报 49 6.8．撮合交易成交回报 51 七、自动撤单回报填写说明 53 八、大单市场行情文件接口规范 55 8.1．行情数据文件下载方式 55 8.2．行情文件格式说明 55 8.3．确定报价行情记录格式 55 8.4．成交行情记录格式 56 8.5．成交明细行情记录格式 58 8.6．证券信息记录格式 59 九、小单市场行情文件接口规范 62 9.1. 竞价撮合行情获取方式 62 9.2. 竞价撮合行情文件定义 62 9.3. 竞价撮合行情文件格式 62 9.4. 记录说明 63 9.4.1. 整体行情 63 9.4.2. 单一债券行情 63 十、盘后成交数据文件接口规范 65 10.1．成交数据文件下载方式 65 10.2．成交数据文件格式说明 65 十一、公告信息文件接口规范 67 11.1．公告信息下载方式 67 11.2．公告信息文件格式说明 67 11.3．公告内容存放说明 68 11.4．公告附件存放说明 68 十二、故障处理 69 12.1．申报库崩溃的处理 69 12.2．回报库崩溃的处理 69 12.3．发送申报时网络故障的处理 69 十三、报盘程序安装与卸载 70